MUTUAL FUND RESEARCH
国泰利享安益短债债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
国泰利享安益短债债券A（代码 017314）属于 固收-短期纯债型，成立于 2022-12-09，当前基金经理为 陈育洁。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1027；截至 2026-06-30，最新净资产为 27.42亿。净值数据覆盖 2023-02-20 至 2026-10-12，共包含 882 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0912。
近252个交易日累计收益率为 +1.74%，年化收益率为 +1.74%，年化波动率为 0.11%，最大回撤为 -0.03%，Sharpe 比率为 15.24，当前同类排名百分位为 92.44%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.74%，年化波动 0.11%，最大回撤 -0.03%，Sharpe 15.24。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +9.12%，最大回撤为 -0.16%，低点出现在 2024-10-09。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 71.66%，约90%的日收益落在 -0.01% 至 +0.03% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 100.00%；表现最好的月份为 2024-01（+0.38%），表现最弱的月份为 2025-02（+0.02%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.77% | +1.74% | +3.97% |
| 年化收益率 | +1.54% | +1.74% | +1.97% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.09% | 0.11% | 0.21% |
| 最大回撤 | -0.03% | -0.03% | -0.16% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.01% |
| 下行波动率 | 0.03% | 0.03% | 0.10% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 16.22 | 15.24 | 9.58 |
| Sortino | 48.84 | 63.56 | 19.03 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.39 | 1.14 | -0.22 |
| 峰度 | 2.34 | 6.48 | 20.08 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-短期纯债型同类指数高度同步，相关系数为 0.87，线性敏感度 Beta 为 0.77。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.45、信用债隐含高收益 0.41、南华能化 0.25；最低相关项为南华贵金属 -0.24。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 27.42亿，较首个可用报告期变化 +980.98%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 102.59%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券102.59%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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