中金中证1000指数增强发起A
中金中证1000指数增强发起A（代码 017733）属于 指数增强-中证1000，成立于 2023-03-14，当前基金经理为 耿帅军 王阳峰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3293；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.55亿。净值数据覆盖 2023-04-21 至 2026-10-12，共包含 839 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2976。
近252个交易日累计收益率为 +4.48%，年化收益率为 +4.48%，年化波动率为 23.72%，最大回撤为 -17.65%，Sharpe 比率为 0.19，当前同类排名百分位为 65.79%。
近252个交易日累计收益 +4.48%，年化波动 23.72%，最大回撤 -17.65%，Sharpe 0.19。
成立以来累计收益为 +29.76%，最大回撤为 -30.62%，低点出现在 2024-02-05；相对中证1000指数的累计超额收益为 +25.65%。
基金日收益中位数为 +0.11%，正收益日占比为 53.64%，约90%的日收益落在 -2.20% 至 +2.09% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 56.02%。
成立以来正收益月份占比为 55.81%；表现最好的月份为 2024-09（+20.65%），表现最弱的月份为 2024-01（-15.66%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.75% | +4.48% | +75.51% |
| 年化收益率 | -1.49% | +4.48% | +32.48% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 26.99% | 23.72% | 25.50% |
| 最大回撤 | -17.65% | -17.65% | -17.65% |
| 平均回撤 | -6.20% | -4.81% | -4.01% |
| 下行波动率 | 19.89% | 17.67% | 17.87% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.06 | 0.19 | 1.27 |
| Sortino | -0.07 | 0.25 | 1.82 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.35 | -0.55 | -0.41 |
| 峰度 | 0.65 | 1.22 | 8.39 |
基金日收益与中证1000指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.90。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.99、上证指数 0.89、创业板指 0.87；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.55亿，较首个可用报告期变化 +24.73%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.18%；其余主要配置为债券占 3.57%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (20.1%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.50)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 8.86%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、电力设备、机械设备，合计占股票持仓 40.39%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+0.79)，最明显的负向暴露为Size (-1.50)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括普冉股份、东芯股份、德福科技；退出股票包括高能环境、岱美股份、同方股份；延续持仓中对五矿新能减持最明显（0.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。