国泰海通沪深300指数增强发起A
国泰海通沪深300指数增强发起A（代码 018257）属于 指数增强-沪深300，成立于 2023-04-19，当前基金经理为 胡崇海。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3178；截至 2026-06-30，最新净资产为 26.11亿。净值数据覆盖 2023-05-04 至 2026-10-12，共包含 833 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3070。
近252个交易日累计收益率为 +7.46%，年化收益率为 +7.46%，年化波动率为 17.08%，最大回撤为 -11.63%，Sharpe 比率为 0.44，当前同类排名百分位为 95.45%。
近252个交易日累计收益 +7.46%，年化波动 17.08%，最大回撤 -11.63%，Sharpe 0.44。
成立以来累计收益为 +30.70%，最大回撤为 -19.62%，低点出现在 2024-01-22；相对沪深300指数的累计超额收益为 +22.14%。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.42%，约90%的日收益落在 -1.47% 至 +1.54% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 59.54%。
成立以来正收益月份占比为 57.14%；表现最好的月份为 2024-09（+19.31%），表现最弱的月份为 2026-07（-8.50%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.42% | +7.46% | +49.07% |
| 年化收益率 | +2.85% | +7.46% | +22.10% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.36% | 17.08% | 19.17% |
| 最大回撤 | -11.63% | -11.63% | -14.55% |
| 平均回撤 | -4.30% | -2.89% | -4.24% |
| 下行波动率 | 14.03% | 12.36% | 13.27% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.15 | 0.44 | 1.15 |
| Sortino | 0.20 | 0.60 | 1.67 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.31 | -0.40 | -0.33 |
| 峰度 | 0.48 | 0.84 | 10.20 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.95。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.99、创业板指 0.94、上证指数 0.94；最低相关项为信用债中高等级 -0.06。
截至 2026-06-30，基金净资产为 26.11亿，较首个可用报告期变化 +10385.78%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.14%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (13.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.48)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 23.36%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、银行、非银金融，合计占股票持仓 34.15%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.48)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.47)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括寒武纪、兆易创新、中信证券；退出股票包括中国平安、紫金矿业、阳光电源；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。