MUTUAL FUND RESEARCH
银华季季鑫90天持有期债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
银华季季鑫90天持有期债券A（代码 020789）属于 固收增强型，成立于 2024-05-22，当前基金经理为 李翔宇 赵慧。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0931；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.14亿。净值数据覆盖 2024-08-19 至 2026-10-12，共包含 517 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0829。
近252个交易日累计收益率为 +2.29%，年化收益率为 +2.29%，年化波动率为 0.24%，最大回撤为 -0.08%，Sharpe 比率为 9.48，当前同类排名百分位为 96.92%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +2.29%，年化波动 0.24%，最大回撤 -0.08%，Sharpe 9.48。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +8.29%，最大回撤为 -0.44%，低点出现在 2024-10-09。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 57.25%，约90%的日收益落在 -0.02% 至 +0.05% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 96.30%；表现最好的月份为 2024-12（+3.55%），表现最弱的月份为 2025-02（-0.01%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.20% | +2.29% | +8.09% |
| 年化收益率 | +2.42% | +2.29% | +3.97% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.29% | 0.24% | 1.33% |
| 最大回撤 | -0.08% | -0.08% | -0.44% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.02% |
| 下行波动率 | 0.07% | 0.07% | 0.20% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 8.48 | 9.48 | 2.98 |
| Sortino | 35.78 | 32.73 | 20.17 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 2.43 | 2.10 | 11.32 |
| 峰度 | 9.53 | 10.15 | 150.68 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收增强型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.19，线性敏感度 Beta 为 0.21。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.23、信用债隐含高收益 0.23、信用债中高等级 0.19；最低相关项为恒生指数 -0.09。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.14亿，较首个可用报告期变化 +95.46%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 103.81%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券103.81%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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