东兴医药生物量化选股混合A
东兴医药生物量化选股混合A（代码 020830）属于 未分类基金，成立于 2024-09-03，当前基金经理为 李兵伟。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2996；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.19亿。净值数据覆盖 2024-09-30 至 2026-10-12，共包含 489 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3001。
近252个交易日累计收益率为 +2.48%，年化收益率为 +2.48%，年化波动率为 23.28%，最大回撤为 -15.95%，Sharpe 比率为 0.11，当前同类排名百分位为 95.88%。
近252个交易日累计收益 +2.48%，年化波动 23.28%，最大回撤 -15.95%，Sharpe 0.11。
成立以来累计收益为 +30.01%，最大回撤为 -17.18%，低点出现在 2025-01-10。
基金日收益中位数为 +0.12%，正收益日占比为 55.21%，约90%的日收益落在 -2.07% 至 +2.11% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.69%；表现最好的月份为 2025-07（+16.24%），表现最弱的月份为 2024-12（-9.59%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +4.60% | +2.48% | -- |
| 年化收益率 | +9.42% | +2.48% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 25.17% | 23.28% | -- |
| 最大回撤 | -14.48% | -15.95% | -- |
| 平均回撤 | -4.66% | -4.86% | -- |
| 下行波动率 | 16.13% | 15.62% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.37 | 0.11 | -- |
| Sortino | 0.58 | 0.16 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.54 | 0.33 | -- |
| 峰度 | 2.83 | 3.08 | -- |
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.19亿，较首个可用报告期变化 +98.47%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 79.12%；其余主要配置为债券占 5.26%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (100.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-2.42)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 31.99%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.03)，最明显的负向暴露为Size (-2.42)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括益丰药房、西点药业、天士力；退出股票包括恒瑞医药、药明康德、海泰新光；延续持仓中对益盛药业增持最明显（0.5个百分点）；图中展示最近 7 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。