MUTUAL FUND RESEARCH
格林30天滚动持有债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
格林30天滚动持有债券A（代码 021559）属于 未分类基金，成立于 2024-08-13，当前基金经理为 尹鲁晋 陈天华。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0991；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.12亿。净值数据覆盖 2024-09-11 至 2026-10-12，共包含 500 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0978。
近252个交易日累计收益率为 +8.72%，年化收益率为 +8.72%，年化波动率为 2.67%，最大回撤为 -1.08%，Sharpe 比率为 3.27，当前同类排名百分位为 99.88%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +8.72%，年化波动 2.67%，最大回撤 -1.08%，Sharpe 3.27。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +9.78%，最大回撤为 -1.28%，低点出现在 2025-09-29。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 53.60%，约90%的日收益落在 -0.20% 至 +0.29% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 73.08%；表现最好的月份为 2026-07（+1.63%），表现最弱的月份为 2025-02（-0.66%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +6.83% | +8.72% | -- |
| 年化收益率 | +14.13% | +8.72% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 3.26% | 2.67% | -- |
| 最大回撤 | -1.08% | -1.08% | -- |
| 平均回撤 | -0.19% | -0.19% | -- |
| 下行波动率 | 1.66% | 1.39% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 4.33 | 3.27 | -- |
| Sortino | 8.49 | 6.29 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.67 | 0.93 | -- |
| 峰度 | 1.16 | 2.56 | -- |
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.12亿，较首个可用报告期变化 -71.32%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 120.34%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券120.34%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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