MUTUAL FUND RESEARCH
平安双季鑫6个月持有债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
平安双季鑫6个月持有债券A（代码 021675）属于 固收-长期纯债型，成立于 2024-07-23，当前基金经理为 李瑾懿。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0702；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.58亿。净值数据覆盖 2024-08-02 至 2026-10-12，共包含 528 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0700。
近252个交易日累计收益率为 +5.49%，年化收益率为 +5.49%，年化波动率为 0.67%，最大回撤为 -0.17%，Sharpe 比率为 8.24，当前同类排名百分位为 99.42%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +5.49%，年化波动 0.67%，最大回撤 -0.17%，Sharpe 8.24。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +7.00%，最大回撤为 -0.75%，低点出现在 2025-02-27。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 60.23%，约90%的日收益落在 -0.06% 至 +0.09% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 77.78%；表现最好的月份为 2026-04（+1.44%），表现最弱的月份为 2025-02（-0.50%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.27% | +5.49% | +7.05% |
| 年化收益率 | +6.65% | +5.49% | +3.47% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.77% | 0.67% | 0.85% |
| 最大回撤 | -0.17% | -0.17% | -0.75% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.11% |
| 下行波动率 | 0.20% | 0.22% | 0.53% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 8.66 | 8.24 | 4.09 |
| Sortino | 33.61 | 25.36 | 6.58 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 1.96 | 1.68 | -0.53 |
| 峰度 | 5.79 | 6.00 | 8.23 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数中度同步，相关系数为 0.70，线性敏感度 Beta 为 0.72。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.72、信用债中高等级 0.41、信用债隐含高收益 0.20；最低相关项为标普/澳证200指数 -0.11。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.58亿，较首个可用报告期变化 -68.52%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 105.77%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券105.77%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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