鹏华沪深300指数量化增强A
鹏华沪深300指数量化增强A（代码 023290）属于 未分类基金，成立于 2025-02-25，当前基金经理为 苏俊杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2473；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.70亿。净值数据覆盖 2025-03-26 至 2026-10-12，共包含 374 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2428。
近252个交易日累计收益率为 +7.51%，年化收益率为 +7.51%，年化波动率为 17.45%，最大回撤为 -9.86%，Sharpe 比率为 0.43，当前同类排名百分位为 83.33%。
近252个交易日累计收益 +7.51%，年化波动 17.45%，最大回撤 -9.86%，Sharpe 0.43。
成立以来累计收益为 +24.28%，最大回撤为 -9.86%，低点出现在 2026-07-17。
基金日收益中位数为 +0.09%，正收益日占比为 54.81%，约90%的日收益落在 -1.74% 至 +1.53% 之间。
成立以来正收益月份占比为 65.00%；表现最好的月份为 2025-08（+8.91%），表现最弱的月份为 2026-07（-6.53%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.99% | +7.51% | -- |
| 年化收益率 | +8.15% | +7.51% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.44% | 17.45% | -- |
| 最大回撤 | -9.86% | -9.86% | -- |
| 平均回撤 | -3.31% | -2.59% | -- |
| 下行波动率 | 14.44% | 12.42% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.40 | 0.43 | -- |
| Sortino | 0.56 | 0.60 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.18 | -0.27 | -- |
| 峰度 | 0.46 | 1.05 | -- |
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.70亿，较首个可用报告期变化 -5.38%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.79%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (23.6%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+0.65)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 22.07%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、银行、电力设备，合计占股票持仓 41.47%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.65)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.26)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括海光信息、深南电路、广发证券；退出股票包括工业富联、贵州茅台、宁波银行；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.3个百分点）；图中展示最近 5 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。