宏利风险预算混合
宏利风险预算混合（代码 162205）属于 固收偏债型，成立于 2005-04-05，当前基金经理为 蔡熠阳 石磊。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4263；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.00亿。净值数据覆盖 2005-04-15 至 2026-10-12，共包含 5219 个有效收益观测，最新归一化净值为 8.4038。
近252个交易日累计收益率为 +19.37%，年化收益率为 +19.37%，年化波动率为 20.14%，最大回撤为 -11.96%，Sharpe 比率为 0.96，当前同类排名百分位为 99.06%。
近252个交易日累计收益 +19.37%，年化波动 20.14%，最大回撤 -11.96%，Sharpe 0.96。
成立以来累计收益为 +740.38%，最大回撤为 -21.74%，低点出现在 2008-09-18。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 54.36%，约90%的日收益落在 -0.98% 至 +1.09% 之间。
成立以来正收益月份占比为 60.62%；表现最好的月份为 2026-04（+16.89%），表现最弱的月份为 2009-08（-12.48%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +18.18% | +19.37% | +34.63% |
| 年化收益率 | +39.67% | +19.37% | +16.03% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 24.67% | 20.14% | 14.88% |
| 最大回撤 | -11.96% | -11.96% | -11.96% |
| 平均回撤 | -2.69% | -2.27% | -1.82% |
| 下行波动率 | 16.47% | 13.67% | 10.10% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.61 | 0.96 | 1.08 |
| Sortino | 2.41 | 1.42 | 1.59 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.10 | -0.05 | -0.04 |
| 峰度 | 0.38 | 1.10 | 3.95 |
基金日收益与固收偏债型同类指数中度同步，相关系数为 0.76，线性敏感度 Beta 为 1.42。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.86、科创50 0.86、沪深300 0.81；最低相关项为信用债中高等级 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.00亿，较首个可用报告期变化 -80.46%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 50.23%；其余主要配置为股票占 49.79%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (43.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Liquidity (+1.12)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.47%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、通信，合计占股票持仓 89.50%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Liquidity (+1.12)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.09)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括中科曙光、北方华创、锐捷网络；退出股票包括东山精密、鹏鼎控股、北方稀土；延续持仓中对工业富联增持最明显（3.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。