大摩资源优选混合(LOF)
大摩资源优选混合(LOF)（代码 163302）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2005-09-27，当前基金经理为 沈菁。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0127；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.88亿。净值数据覆盖 2005-10-26 至 2026-10-12，共包含 5091 个有效收益观测，最新归一化净值为 11.7780。
近252个交易日累计收益率为 +1.71%，年化收益率为 +1.71%，年化波动率为 20.52%，最大回撤为 -15.90%，Sharpe 比率为 0.08，当前同类排名百分位为 93.88%。
近252个交易日累计收益 +1.71%，年化波动 20.52%，最大回撤 -15.90%，Sharpe 0.08。
成立以来累计收益为 +1077.80%，最大回撤为 -57.06%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.11%，正收益日占比为 53.80%，约90%的日收益落在 -2.29% 至 +2.27% 之间。
成立以来正收益月份占比为 58.10%；表现最好的月份为 2007-04（+28.15%），表现最弱的月份为 2016-01（-24.13%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -6.82% | +1.71% | +44.07% |
| 年化收益率 | -13.17% | +1.71% | +20.03% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 21.87% | 20.52% | 20.08% |
| 最大回撤 | -15.90% | -15.90% | -15.90% |
| 平均回撤 | -6.38% | -4.49% | -5.43% |
| 下行波动率 | 16.14% | 14.95% | 14.04% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.60 | 0.08 | 1.00 |
| Sortino | -0.82 | 0.11 | 1.43 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.12 | -0.31 | -0.34 |
| 峰度 | 0.22 | 0.34 | 5.51 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.91，线性敏感度 Beta 为 0.93。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.92、上证指数 0.92、中证1000 0.86；最低相关项为信用债中高等级 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.88亿，较首个可用报告期变化 +260.75%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.98%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 建筑材料 (16.2%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (-0.33)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 39.93%。
截至 2026-06-30，前三大行业为建筑材料、电子、有色金属，合计占股票持仓 41.57%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.33)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.33)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括东山精密、国泰海通、科达制造；退出股票包括立讯精密、江苏银行、恩捷股份；延续持仓中对中国巨石增持最明显（3.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。