长城久泰沪深300指数A
长城久泰沪深300指数A（代码 200002）属于 指数增强-沪深300，成立于 2004-05-21，当前基金经理为 雷俊 杨建华。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.1834；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.60亿。净值数据覆盖 2004-07-05 至 2026-10-12，共包含 5410 个有效收益观测，最新归一化净值为 5.9479。
近252个交易日累计收益率为 +5.41%，年化收益率为 +5.41%，年化波动率为 18.82%，最大回撤为 -12.21%，Sharpe 比率为 0.29，当前同类排名百分位为 80.30%。
近252个交易日累计收益 +5.41%，年化波动 18.82%，最大回撤 -12.21%，Sharpe 0.29。
成立以来累计收益为 +494.79%，最大回撤为 -70.23%，低点出现在 2008-11-04；相对沪深300指数的累计超额收益为 +43.07%。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 52.77%，约90%的日收益落在 -2.27% 至 +2.36% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 52.99%。
成立以来正收益月份占比为 56.34%；表现最好的月份为 2007-04（+24.40%），表现最弱的月份为 2008-10（-25.10%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.19% | +5.41% | +46.33% |
| 年化收益率 | +2.40% | +5.41% | +20.97% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 21.65% | 18.82% | 19.61% |
| 最大回撤 | -12.21% | -12.21% | -16.13% |
| 平均回撤 | -4.14% | -3.11% | -4.73% |
| 下行波动率 | 15.39% | 13.53% | 13.69% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.11 | 0.29 | 1.07 |
| Sortino | 0.16 | 0.40 | 1.53 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.13 | -0.26 | -0.43 |
| 峰度 | 0.48 | 0.89 | 8.66 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.94。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.99、创业板指 0.95、上证指数 0.93；最低相关项为信用债中高等级 -0.08。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.60亿，较首个可用报告期变化 -36.74%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.77%；其余主要配置为债券占 1.65%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (14.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.64)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 24.41%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、银行、非银金融，合计占股票持仓 39.27%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.64)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.41)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括寒武纪、海光信息、中信证券；退出股票包括招商银行、兴业银行、阳光电源；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。