申万菱信沪深300指数增强A
申万菱信沪深300指数增强A（代码 310318）属于 指数增强-沪深300，成立于 2013-06-07，当前基金经理为 刘敦。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.7035；截至 2026-06-30，最新净资产为 13.41亿。净值数据覆盖 2013-06-13 至 2026-10-12，共包含 3240 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.6259。
近252个交易日累计收益率为 +5.69%，年化收益率为 +5.69%，年化波动率为 17.03%，最大回撤为 -11.35%，Sharpe 比率为 0.33，当前同类排名百分位为 74.24%。
近252个交易日累计收益 +5.69%，年化波动 17.03%，最大回撤 -11.35%，Sharpe 0.33。
成立以来累计收益为 +262.59%，最大回撤为 -42.78%，低点出现在 2016-01-28；相对沪深300指数的累计超额收益为 +101.98%。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 52.19%，约90%的日收益落在 -1.86% 至 +2.09% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 53.55%。
成立以来正收益月份占比为 51.55%；表现最好的月份为 2014-12（+30.74%），表现最弱的月份为 2016-01（-20.27%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.83% | +5.69% | +49.88% |
| 年化收益率 | +3.70% | +5.69% | +22.43% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.36% | 17.03% | 18.80% |
| 最大回撤 | -11.35% | -11.35% | -15.94% |
| 平均回撤 | -4.07% | -3.16% | -5.09% |
| 下行波动率 | 13.88% | 12.23% | 12.67% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.19 | 0.33 | 1.19 |
| Sortino | 0.27 | 0.47 | 1.77 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.23 | -0.29 | 0.03 |
| 峰度 | 0.25 | 0.56 | 8.97 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.97，线性敏感度 Beta 为 0.93。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.98、上证指数 0.93、创业板指 0.93；最低相关项为信用债中高等级 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 13.41亿，较首个可用报告期变化 +2281.51%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 82.30%；其余主要配置为债券占 4.91%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (13.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+0.68)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 23.18%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、银行、非银金融，合计占股票持仓 35.80%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.68)，最明显的负向暴露为Liquidity (-0.32)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括寒武纪、深南电路、生益科技；退出股票包括南京银行、紫金矿业、润泽科技；延续持仓中对中际旭创增持最明显（1.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。