诺德周期策略混合
诺德周期策略混合（代码 570008）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2012-03-21，当前基金经理为 陈国光 罗世锋。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 5.2250；截至 2026-06-30，最新净资产为 12.19亿。净值数据覆盖 2012-04-20 至 2026-10-12，共包含 3515 个有效收益观测，最新归一化净值为 8.8931。
近252个交易日累计收益率为 +29.98%，年化收益率为 +29.98%，年化波动率为 51.99%，最大回撤为 -43.78%，Sharpe 比率为 0.58，当前同类排名百分位为 97.96%。
近252个交易日累计收益 +29.98%，年化波动 51.99%，最大回撤 -43.78%，Sharpe 0.58。
成立以来累计收益为 +789.31%，最大回撤为 -55.35%，低点出现在 2024-08-28。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 50.38%，约90%的日收益落在 -2.76% 至 +2.97% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.71%；表现最好的月份为 2015-05（+37.49%），表现最弱的月份为 2026-07（-38.72%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +15.14% | +29.98% | +139.02% |
| 年化收益率 | +32.57% | +29.98% | +54.60% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 60.35% | 51.99% | 43.46% |
| 最大回撤 | -43.78% | -43.78% | -43.78% |
| 平均回撤 | -16.08% | -10.78% | -10.22% |
| 下行波动率 | 41.69% | 35.33% | 28.65% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.54 | 0.58 | 1.26 |
| Sortino | 0.78 | 0.85 | 1.91 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.16 | -0.06 | 0.01 |
| 峰度 | 0.27 | 0.51 | 2.03 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.81，线性敏感度 Beta 为 1.10。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.94、中证1000 0.87、科创50 0.85；最低相关项为中证全债 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 12.19亿，较首个可用报告期变化 +783.29%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.37%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 通信 (49.6%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.52)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 59.23%。
截至 2026-06-30，前三大行业为通信、电子、建筑材料，合计占股票持仓 92.89%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.52)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.21)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括东田微、东山精密、仕佳光子；退出股票包括华懋科技、长光华芯、长芯博创；延续持仓中对鼎通科技增持最明显（1.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。