兴证资管金麒麟消费升级混合B
兴证资管金麒麟消费升级混合B（代码 970068）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2021-08-02，当前基金经理为 匡伟。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.7048；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.48亿。净值数据覆盖 2021-08-03 至 2026-10-12，共包含 1255 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.6895。
近252个交易日累计收益率为 -10.86%，年化收益率为 -10.86%，年化波动率为 15.17%，最大回撤为 -18.55%，Sharpe 比率为 -0.72，当前同类排名百分位为 87.42%。
近252个交易日累计收益 -10.86%，年化波动 15.17%，最大回撤 -18.55%，Sharpe -0.72。
成立以来累计收益为 -31.05%，最大回撤为 -40.79%，低点出现在 2024-09-10。
基金日收益中位数为 -0.10%，正收益日占比为 45.02%，约90%的日收益落在 -1.51% 至 +1.72% 之间。
成立以来正收益月份占比为 46.03%；表现最好的月份为 2024-09（+19.10%），表现最弱的月份为 2022-07（-9.88%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -9.75% | -10.86% | +12.61% |
| 年化收益率 | -18.54% | -10.86% | +6.12% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 15.26% | 15.17% | 16.18% |
| 最大回撤 | -14.49% | -18.55% | -18.55% |
| 平均回撤 | -8.55% | -8.26% | -6.38% |
| 下行波动率 | 10.95% | 11.01% | 11.03% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.21 | -0.72 | 0.38 |
| Sortino | -1.69 | -0.99 | 0.55 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.27 | -0.01 | 0.10 |
| 峰度 | 1.08 | 0.54 | 5.86 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.91，线性敏感度 Beta 为 0.86。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.64、恒生科技指数 0.60、上证指数 0.52；最低相关项为南华能化 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.48亿，较首个可用报告期变化 -81.86%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 80.72%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 食品饮料 (20.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.04)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.51%。
截至 2025-12-31，前三大行业为食品饮料、家用电器、商贸零售，合计占股票持仓 41.38%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.68)，最明显的负向暴露为Size (-1.04)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括百龙创园、西麦食品、德业股份；退出股票包括金徽酒、阿里巴巴-W、华旺科技；延续持仓中对美的集团增持最明显（4.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。