ETF MONITOR · ETF 投研监控

一、市场总览与资金

数据截面 2026-10-30

8项市场截面 · 规模、成交与分类资金流

市场总规模

49,477.0亿

较前日 -606.4亿 (-1.2%)

前值 50,083.4亿 · 2026-10-29

当日成交额

5,566.0亿

较前日 -113.4亿 (-2.0%)

前值 5,679.5亿 · 2026-10-29

21D净流入

5,535.4亿

较前日 +69.3亿

当日 +183.0亿 · 前日 +92.1亿

63D净流入 +7,086.4亿

活跃ETF

1,665

较前日 +0

前值 1,665 · 2026-10-29

高溢价警示

12

固定阈值 + 历史分位

折价候选

2

已通过可交易性过滤

PCF限制

6

覆盖 1,665/1,665

成分/行业覆盖

1,665/1,526

总数 1,665

今日关注

5D净流入

易方达沪深300ETF173.6亿21D 442.9亿

华泰柏瑞沪深300ETF148.6亿21D 620.5亿

易方达创业板ETF130.9亿21D 458.6亿

华夏上证科创板50成份ETF101.4亿21D 513.4亿

华夏沪深300ETF75.3亿21D 220.2亿

嘉实沪深300ETF75.3亿21D 221.1亿

华泰柏瑞中证A500ETF66.4亿21D 86.3亿

易方达中证A500ETF45.2亿21D 45.9亿

21D绩效

嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)+19.4%

富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)+18.4%

建信能源化工期货ETF+15.5%

汇添富中证能源ETF+7.6%

富国中证800银行ETF+7.4%

易方达中证银行ETF+7.4%

华夏中证银行ETF+7.4%

天弘中证银行ETF+7.2%

高溢价警示

景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)+34.9%

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)+16.8%

兴银上证科创板综合价格ETF+6.1%

建信上证科创板200ETF+5.5%

前海开源上证科创板100ETF+3.3%

浦银科创板芯片设计ETF+3.0%

博时国证大盘成长ETF+2.9%

申万菱信中证研发创新100ETF+2.9%

折价候选

南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII)-2.1%

天弘中证港股通央企红利ETF-1.1%

行情 2026-10-30 PCF 2026-10-30 成分 2026-10-30 行业 2026-10-30

规模与资金

市场总规模与日净流入

资产规模占比与集中度

分类资金流监控

按不同分类口径统一观察最近 756 个交易日的净流入和累计净流入；主题口径可切换为主题 ETF 或行业 ETF，表格展示当前分类最新截面的规模、成交、资金流、收益和风险提示。

分类口径

最近756个交易日净流入

最近756个交易日累计净流入

市场分类明细

当前为市场口径，金额列按亿元展示，收益和波动按百分比展示。

分类	ETF数量	总规模	当日成交额	1D净流入	5D净流入	21D净流入	63D净流入	21D收益中位	规模HHI	溢价告警	质量异常

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二、绩效矩阵

数据截面 2026-10-30

收益、波动、资金强度与同类研究评分

地区资产 ETF类型显示全部流动性

ETF 风险收益分布

横轴 = 年化波动率 · 纵轴 = 收益率 · 气泡大小 = 规模 · 气泡颜色 = 21D资金强度（红=流入 / 蓝=流出）

ETF 绩效明细

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三、折溢价监控

数据截面 2026-10-30

历史分位、申赎约束与日频候选信号

高溢价12

折价候选2

PCF限制6

NAV回退73

跨境异常 → 跨境ETF与QDII定价研究

当前折溢价与21日均值

横轴 = 21D平均折溢价 · 纵轴 = 当前折溢价 · 气泡大小 = 规模 · 气泡颜色 = 折溢价（红=溢价高 / 蓝=折价深）

高溢价警示

宽基ETF：历史偏离与价差复核

317只境内宽基 · 37组标的指数 · 2024-01-01至2026-10-30 · 基础筛查129只 · 假设20bp成本后正价差34只。该数量不代表可成交机会。

主要宽基：当前折溢价与历史区间

点为当前同指数ETF折溢价中位数，横线为2024年以来每日中位数的P5-P95；正为溢价，负为折价。1bp=0.01%。

2024年以来：宽基绝对折溢价

使用合格IOPV报价；新上市基金只从实际有效日出现，缺报价不补零。当前活跃产品池存在存续样本偏差。

偏离超过20bp后：5日恢复率

首次越过±20bp计一次事件；未来5个交易日全部有效，且第5日回到±20bp内才算恢复。分母仅含成熟完整事件，不是套利胜率。

成本情景：正价差待复核基金数

10/20/40bp均为假设综合成本，不是实际费率。仅计IOPV、质量、流动性、最小单位及对应申赎状态通过基础筛查的产品。

全部宽基ETF：价差与资金约束明细

表格覆盖所有已核验宽基，可按标的指数过滤。历史覆盖率从研究起点与已知上市日的较晚者开始计算；上市日未知时保守按全窗口统计。溢价侧以IOPV为投入基数，折价侧以市场买入价为基数；现金替代、盘口冲击与不同步估值尚待盘中核验。

“折价候选”仅表示收盘价、IOPV、流动性和赎回状态通过日频筛选，不代表盘中可执行套利。QDII 仍需考虑时差、额度和跨市场交易约束。

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四、暴露与轮动

数据截面 2026-10-30

申万行业资金流、持仓纯度与成分覆盖

成分 2026-10-30行业 2026-10-30行情 2026-10-30

申万一级行业资金流热力图

合格PCF篮子样本估算，不等同于基金完整资产敞口。股票身份、当日价格、币种和行业分类必须完整；A股与港股分别统计，不在市场子集内重新归一化。展示已通过单只基金质量检查的样本净流入；覆盖率仅作提示，不再拦截展示。样本可能逐日变化，不按覆盖率外推全市场；真实缺口仍留空，不完整窗口不排名。

市场	覆盖口径	日期	合格ETF	应到ETF	ETF数量覆盖	ETF规模覆盖	展示状态	最近95%/99%达标日
A股	已确认市场样本	2026-10-30	1321	1324	99.8%	99.6%	展示合格样本	2026-10-30
港股	已确认市场样本	2026-10-30	223	255	87.5%	83.6%	展示合格样本（覆盖未达参考值）	无

市场	应到股票ETF未准入原因	ETF数
A股	包含非股票资产；行业覆盖不完整；篮子无法完整定价	2
A股	包含非股票资产；行业覆盖不完整；篮子无法完整定价；基金质量或换手异常	1
港股	基金质量或换手异常	8
港股	行业归属缺失；行业覆盖不完整；基金质量或换手异常	7
港股	嵌套基金未穿透；行业覆盖不完整	6
港股	行业归属缺失；行业覆盖不完整	5
港股	行业归属缺失；包含非股票资产；行业覆盖不完整；篮子无法完整定价	4
港股	包含非股票资产；行业覆盖不完整；篮子无法完整定价	1
港股	行业归属缺失；包含非股票资产；行业覆盖不完整	1
市场未解析 · 独立待核验池	证券身份未解析；包含非股票资产；行业覆盖不完整	42
市场未解析 · 独立待核验池	证券身份未解析；包含非股票资产；行业覆盖不完整；基金质量或换手异常	2

2026-10-30：合格ETF 1321 / 1324；ETF数量覆盖 99.77%，ETF规模覆盖 99.60%。展示合格样本净流入，不按覆盖率外推全市场。样本可能逐日变化；规模覆盖按整只ETF规模统计，不代表底层市场资产覆盖。

指标：

行业21D样本净流入排名

市场排序

资金强度 = 窗口样本净流入 / 窗口平均合格ETF行业映射规模；不是占行业流通市值比。ETF映射规模 = 合格ETF规模 × 行业权重，A/H股不重新归一化。

ETF 暴露纯度

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五、筛选与替代

数据截面 2026-10-30

研究池过滤与同指数工具比较

地区资产分类主题流动性代码/名称

ETF 研究池

同指数优选按质量、流动性、成交额、规模和折溢价稳定性排序。当前费率表尚未下载，成本维度不参与优选。

结构化 ENRICHMENT

六、智能解读

基于本期 ETF 市场截面的补充研判

结构化 status: unavailable; evidence date: 2026-10-30