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倍漾中证1000指数增强1期
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
倍漾中证1000指数增强1期由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 指数增强，当前分析基准为 中证1000。
净值数据覆盖 2026-01-16 至 2026-08-07，共包含 29 个有效周度观察，最新净值为 2.4178。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
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收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 -2.36%，最大回撤为 -21.02%；相对中证1000的累计超额收益为 4.97%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 -0.41%，正收益周占比为 42.86%，约90%的周收益落在 -5.66% 至 6.72% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -11.46% | -3.81% | -2.36% |
| 年化收益率 | -40.98% | -7.48% | -4.34% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 40.53% | 32.70% | 32.25% |
| 最大回撤 | -21.02% | -21.02% | -21.02% |
| 平均回撤 | -9.23% | -6.70% | -6.43% |
| 下行波动率 | 32.60% | 24.34% | 23.73% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.09 | -0.07 | 0.03 |
| Sortino | -1.35 | -0.09 | 0.04 |
| Calmar | -1.95 | -0.36 | -0.21 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.37 | -0.60 | -0.60 |
| 峰度 | 0.88 | 1.92 | 1.90 |
| 胜率 | 33.33% | 42.31% | 42.86% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | 0.38% | 3.65% | 4.97% |
| 年化收益率 | 1.67% | 7.43% | 9.43% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 6.35% | 5.04% | 5.15% |
| 最大回撤 | -3.38% | -3.38% | -3.38% |
| 平均回撤 | -1.50% | -0.97% | -0.91% |
| 下行波动率 | 4.67% | 3.35% | 3.23% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.29 | 1.45 | 1.78 |
| Sortino | 0.40 | 2.18 | 2.83 |
| Calmar | 0.49 | 2.20 | 2.79 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.40 | -0.61 | -0.50 |
| 峰度 | -0.52 | 0.42 | 0.33 |
| 胜率 | 66.67% | 65.38% | 64.29% |
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