HedgeFundSingle
三亚知行通达汇智12号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
三亚知行通达汇智12号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 指数增强，当前分析基准为 沪深300。
净值数据覆盖 2024-10-11 至 2026-01-16，共包含 65 个有效周度观察，最新净值为 1.5318。
近1年累计收益率为 23.53%，年化收益率为 23.53%，年化波动率为 12.59%，最大回撤为 -6.21%，Sharpe 比率为 1.75。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年累计收益 23.53%，年化波动 12.59%，最大回撤 -6.21%，Sharpe 1.75。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 27.37%，最大回撤为 -8.42%；相对沪深300的累计超额收益为 8.97%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.71%，正收益周占比为 60.32%，约90%的周收益落在 -2.85% 至 2.82% 之间。
HedgeFundSingle · 净值分析
风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | ||||
| 累计收益率 | 0.21% | 22.33% | 23.53% | 27.37% |
| 年化收益率 | 0.93% | 49.65% | 23.53% | 22.10% |
| 风险 | ||||
| 年化波动率 | 11.39% | 12.02% | 12.59% | 13.15% |
| 最大回撤 | -4.45% | -4.45% | -6.21% | -8.42% |
| 平均回撤 | -1.94% | -1.52% | -2.69% | -3.42% |
| 下行波动率 | 8.54% | 6.18% | 8.23% | 8.32% |
| 风险调整后 | ||||
| Sharpe | 0.14 | 3.43 | 1.75 | 1.59 |
| Sortino | 0.18 | 6.66 | 2.67 | 2.51 |
| Calmar | 0.21 | 11.15 | 3.79 | 2.62 |
| 分布 | ||||
| 偏度 | -0.62 | -0.34 | -0.68 | -0.28 |
| 峰度 | 0.74 | 0.69 | 1.04 | 0.98 |
| 胜率 | 50.00% | 65.38% | 61.54% | 60.32% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | ||||
| 累计收益率 | 2.34% | 5.61% | 8.27% | 8.97% |
| 年化收益率 | 10.56% | 11.54% | 8.27% | 7.35% |
| 风险 | ||||
| 年化波动率 | 2.22% | 1.78% | 1.50% | 1.52% |
| 最大回撤 | -0.41% | -0.41% | -0.41% | -0.41% |
| 平均回撤 | -0.19% | -0.17% | -0.12% | -0.15% |
| 下行波动率 | 0.91% | 0.64% | 0.51% | 0.55% |
| 风险调整后 | ||||
| Sharpe | 4.53 | 6.16 | 5.30 | 4.67 |
| Sortino | 11.08 | 17.15 | 15.58 | 12.89 |
| Calmar | 26.01 | 28.43 | 20.38 | 18.10 |
| 分布 | ||||
| 偏度 | -0.12 | -0.25 | 0.26 | 0.25 |
| 峰度 | -0.56 | 0.10 | 0.49 | 0.22 |
| 胜率 | 75.00% | 84.62% | 82.69% | 76.19% |
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