HedgeFundSingle
众量资产添运进取1号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
众量资产添运进取1号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 指数增强，当前分析基准为 中证2000。
净值数据覆盖 2025-12-12 至 2026-03-27，共包含 13 个有效周度观察，最新净值为 1.3053。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 6.59%，最大回撤为 -8.74%；相对中证2000的累计超额收益为 2.48%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 -0.46%，正收益周占比为 45.45%，约90%的周收益落在 -3.44% 至 5.63% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 成立以来 |
|---|---|
| 收益 | |
| 累计收益率 | 6.59% |
| 年化收益率 | 35.21% |
| 风险 | |
| 年化波动率 | 23.03% |
| 最大回撤 | -8.74% |
| 平均回撤 | -3.48% |
| 下行波动率 | 12.39% |
| 风险调整后 | |
| Sharpe | 1.43 |
| Sortino | 2.65 |
| Calmar | 4.03 |
| 分布 | |
| 偏度 | 0.26 |
| 峰度 | -0.86 |
| 胜率 | 45.45% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 成立以来 |
|---|---|
| 收益 | |
| 累计收益率 | 2.48% |
| 年化收益率 | 12.26% |
| 风险 | |
| 年化波动率 | 12.79% |
| 最大回撤 | -3.28% |
| 平均回撤 | -1.76% |
| 下行波动率 | 7.10% |
| 风险调整后 | |
| Sharpe | 0.97 |
| Sortino | 1.74 |
| Calmar | 3.73 |
| 分布 | |
| 偏度 | 0.78 |
| 峰度 | 0.46 |
| 胜率 | 54.55% |
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