HedgeFundSingle
兆祥祥瑞套利1号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
兆祥祥瑞套利1号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 套利策略 / 股票套利 / ETF套利，当前分析基准为 无指定基准。
净值数据覆盖 2025-05-09 至 2026-09-11，共包含 70 个有效周度观察，最新净值为 1.2350。
近1年累计收益率为 16.29%，年化收益率为 16.29%，年化波动率为 4.05%，最大回撤为 -1.12%，Sharpe 比率为 3.76。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年累计收益 16.29%，年化波动 4.05%，最大回撤 -1.12%，Sharpe 3.76。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 27.19%，最大回撤为 -1.12%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.26%，正收益周占比为 69.57%，约90%的周收益落在 -0.51% 至 1.80% 之间。
HedgeFundSingle · 净值分析
风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | ||||
| 累计收益率 | 4.75% | 8.43% | 16.29% | 27.19% |
| 年化收益率 | 22.27% | 17.57% | 16.29% | 19.87% |
| 风险 | ||||
| 年化波动率 | 4.25% | 3.23% | 4.05% | 4.86% |
| 最大回撤 | -0.32% | -0.32% | -1.12% | -1.12% |
| 平均回撤 | -0.27% | -0.26% | -0.36% | -0.35% |
| 下行波动率 | 0.86% | 0.73% | 1.30% | 1.37% |
| 风险调整后 | ||||
| Sharpe | 4.76 | 5.04 | 3.76 | 3.76 |
| Sortino | 23.61 | 22.16 | 11.65 | 13.32 |
| Calmar | 68.93 | 54.37 | 14.53 | 17.72 |
| 分布 | ||||
| 偏度 | 0.79 | 1.11 | 1.41 | 1.59 |
| 峰度 | -0.55 | 1.28 | 3.19 | 3.16 |
| 胜率 | 58.33% | 69.23% | 69.23% | 69.57% |