HedgeFundSingle
众壹资产量合九阳1号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
众壹资产量合九阳1号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 CTA / 量化CTA / 趋势跟踪，当前分析基准为 无指定基准。
净值数据覆盖 2024-06-07 至 2026-04-24，共包含 98 个有效周度观察，最新净值为 1.6686。
近1年累计收益率为 24.73%，年化收益率为 24.73%，年化波动率为 9.37%，最大回撤为 -2.95%，Sharpe 比率为 2.41。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年累计收益 24.73%，年化波动 9.37%，最大回撤 -2.95%，Sharpe 2.41。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 68.43%，最大回撤为 -4.77%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.37%，正收益周占比为 61.86%，约90%的周收益落在 -2.64% 至 5.04% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | ||||
| 累计收益率 | 0.14% | 6.06% | 24.73% | 68.43% |
| 年化收益率 | 0.63% | 12.48% | 24.73% | 32.24% |
| 风险 | ||||
| 年化波动率 | 4.63% | 4.71% | 9.37% | 15.72% |
| 最大回撤 | -2.21% | -2.21% | -2.95% | -4.77% |
| 平均回撤 | -0.86% | -0.74% | -1.12% | -1.50% |
| 下行波动率 | 3.53% | 2.85% | 3.65% | 7.20% |
| 风险调整后 | ||||
| Sharpe | 0.16 | 2.52 | 2.41 | 1.86 |
| Sortino | 0.21 | 4.18 | 6.18 | 4.06 |
| Calmar | 0.28 | 5.64 | 8.38 | 6.77 |
| 分布 | ||||
| 偏度 | -0.51 | -0.60 | 2.35 | 1.48 |
| 峰度 | -0.52 | -0.27 | 10.00 | 4.76 |
| 胜率 | 58.33% | 65.38% | 71.15% | 61.86% |