HedgeFundSingle
众量资产金源1号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
众量资产金源1号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 套利策略 / 股票套利 / ETF套利，当前分析基准为 无指定基准。
净值数据覆盖 2024-05-17 至 2026-03-20，共包含 93 个有效周度观察，最新净值为 1.5780。
近1年累计收益率为 3.39%，年化收益率为 3.39%，年化波动率为 1.16%，最大回撤为 -0.39%，Sharpe 比率为 2.88。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年累计收益 3.39%，年化波动 1.16%，最大回撤 -0.39%，Sharpe 2.88。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 13.22%，最大回撤为 -0.55%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.07%，正收益周占比为 59.34%，约90%的周收益落在 -0.19% 至 0.63% 之间。
HedgeFundSingle · 净值分析
风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | ||||
| 累计收益率 | 0.89% | 2.06% | 3.39% | 13.22% |
| 年化收益率 | 3.92% | 4.17% | 3.39% | 7.35% |
| 风险 | ||||
| 年化波动率 | 1.02% | 1.37% | 1.16% | 1.96% |
| 最大回撤 | -0.19% | -0.32% | -0.39% | -0.55% |
| 平均回撤 | -0.16% | -0.17% | -0.16% | -0.18% |
| 下行波动率 | 0.47% | 0.46% | 0.41% | 0.57% |
| 风险调整后 | ||||
| Sharpe | 3.78 | 2.99 | 2.88 | 3.64 |
| Sortino | 8.12 | 8.95 | 8.10 | 12.44 |
| Calmar | 20.67 | 13.11 | 8.81 | 13.33 |
| 分布 | ||||
| 偏度 | -0.20 | 1.28 | 1.27 | 1.72 |
| 峰度 | -0.75 | 2.27 | 2.93 | 5.96 |
| 胜率 | 58.33% | 50.00% | 48.08% | 59.34% |