HedgeFundSingle
众量资产添运1号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
众量资产添运1号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 指数增强，当前分析基准为 沪深300。
净值数据覆盖 2025-12-12 至 2026-03-27，共包含 13 个有效周度观察，最新净值为 1.4825。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 0.14%，最大回撤为 -4.26%；相对沪深300的累计超额收益为 2.22%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 -0.25%，正收益周占比为 36.36%，约90%的周收益落在 -1.39% 至 2.32% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 成立以来 |
|---|---|
| 收益 | |
| 累计收益率 | 0.14% |
| 年化收益率 | 0.65% |
| 风险 | |
| 年化波动率 | 9.02% |
| 最大回撤 | -4.26% |
| 平均回撤 | -1.67% |
| 下行波动率 | 5.27% |
| 风险调整后 | |
| Sharpe | 0.12 |
| Sortino | 0.20 |
| Calmar | 0.15 |
| 分布 | |
| 偏度 | 0.78 |
| 峰度 | 0.44 |
| 胜率 | 36.36% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 成立以来 |
|---|---|
| 收益 | |
| 累计收益率 | 2.22% |
| 年化收益率 | 10.93% |
| 风险 | |
| 年化波动率 | 2.58% |
| 最大回撤 | -0.40% |
| 平均回撤 | -0.22% |
| 下行波动率 | 0.91% |
| 风险调整后 | |
| Sharpe | 4.04 |
| Sortino | 11.45 |
| Calmar | 27.16 |
| 分布 | |
| 偏度 | 0.27 |
| 峰度 | -0.95 |
| 胜率 | 72.73% |
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