HedgeFundSingle
倍漾稳行中证2000指数增强1期
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
倍漾稳行中证2000指数增强1期由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 指数增强，当前分析基准为 中证2000。
净值数据覆盖 2026-01-16 至 2026-08-07，共包含 29 个有效周度观察，最新净值为 1.0823。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 -5.94%，最大回撤为 -23.34%；相对中证2000的累计超额收益为 4.90%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.02%，正收益周占比为 53.57%，约90%的周收益落在 -5.82% 至 5.97% 之间。
HedgeFundSingle · 净值分析
风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -12.77% | -6.95% | -5.94% |
| 年化收益率 | -44.69% | -13.41% | -10.76% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 39.80% | 32.20% | 31.71% |
| 最大回撤 | -22.77% | -23.34% | -23.34% |
| 平均回撤 | -10.14% | -7.88% | -7.22% |
| 下行波动率 | 31.98% | 23.95% | 23.38% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.28 | -0.28 | -0.20 |
| Sortino | -1.59 | -0.38 | -0.27 |
| Calmar | -1.96 | -0.57 | -0.46 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.02 | -0.24 | -0.25 |
| 峰度 | -0.14 | 0.53 | 0.53 |
| 胜率 | 50.00% | 53.85% | 53.57% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | 3.51% | 4.40% | 4.90% |
| 年化收益率 | 16.12% | 9.00% | 9.29% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 1.40% | 1.74% | 1.83% |
| 最大回撤 | -0.14% | -0.51% | -0.51% |
| 平均回撤 | -0.14% | -0.22% | -0.21% |
| 下行波动率 | 0.29% | 0.82% | 0.81% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 10.66 | 4.96 | 4.87 |
| Sortino | 52.33 | 10.57 | 11.02 |
| Calmar | 117.26 | 17.80 | 18.39 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.32 | -0.63 | -0.42 |
| 峰度 | -0.02 | 0.58 | 0.17 |
| 胜率 | 91.67% | 76.92% | 75.00% |
HedgeFundSingle · 净值分析
风格因子