HedgeFundSingle
倍漾优博一号量化
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
倍漾优博一号量化由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化对冲 / 市场中性，当前分析基准为 无指定基准。
净值数据覆盖 2026-01-16 至 2026-08-07，共包含 29 个有效周度观察，最新净值为 1.3908。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
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收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 -1.75%，最大回撤为 -4.38%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.03%，正收益周占比为 53.57%，约90%的周收益落在 -1.42% 至 0.94% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -1.82% | -1.59% | -1.75% |
| 年化收益率 | -7.66% | -3.16% | -3.23% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 7.05% | 5.54% | 5.35% |
| 最大回撤 | -4.31% | -4.38% | -4.38% |
| 平均回撤 | -1.82% | -1.24% | -1.20% |
| 下行波动率 | 5.73% | 4.36% | 4.22% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.09 | -0.55 | -0.59 |
| Sortino | -1.34 | -0.70 | -0.74 |
| Calmar | -1.78 | -0.72 | -0.74 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.07 | -0.31 | -0.31 |
| 峰度 | -0.57 | 0.36 | 0.58 |
| 胜率 | 50.00% | 53.85% | 53.57% |
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风格因子