HedgeFundSingle
众量资产聚宝4号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
众量资产聚宝4号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化对冲 / 市场中性，当前分析基准为 无指定基准。
净值数据覆盖 2025-10-31 至 2026-04-10，共包含 20 个有效周度观察，最新净值为 1.0337。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 0.06%，最大回撤为 -5.60%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.20%，正收益周占比为 61.11%，约90%的周收益落在 -1.97% 至 1.35% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵
| 指标 | 近3月 | 成立以来 |
|---|---|---|
| 收益 | ||
| 累计收益率 | -2.53% | 0.06% |
| 年化收益率 | -10.51% | 0.19% |
| 风险 | ||
| 年化波动率 | 10.31% | 8.88% |
| 最大回撤 | -5.60% | -5.60% |
| 平均回撤 | -2.34% | -2.18% |
| 下行波动率 | 8.03% | 6.59% |
| 风险调整后 | ||
| Sharpe | -1.03 | 0.07 |
| Sortino | -1.32 | 0.09 |
| Calmar | -1.88 | 0.03 |
| 分布 | ||
| 偏度 | 0.20 | -0.22 |
| 峰度 | -0.16 | 0.49 |
| 胜率 | 50.00% | 61.11% |
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