HedgeFundSingle
众量资产添运5号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
众量资产添运5号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 指数增强，当前分析基准为 中证500。
净值数据覆盖 2025-05-23 至 2026-04-10，共包含 43 个有效周度观察，最新净值为 1.5272。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
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收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 54.46%，最大回撤为 -11.15%；相对中证500的累计超额收益为 9.41%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 1.19%，正收益周占比为 73.17%，约90%的周收益落在 -4.32% 至 4.76% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | 14.08% | 22.03% | 54.46% |
| 年化收益率 | 77.01% | 48.92% | 73.57% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 27.70% | 23.21% | 20.43% |
| 最大回撤 | -11.15% | -11.15% | -11.15% |
| 平均回撤 | -6.98% | -3.88% | -3.47% |
| 下行波动率 | 14.08% | 13.72% | 11.20% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.21 | 1.84 | 2.82 |
| Sortino | 4.35 | 3.11 | 5.13 |
| Calmar | 6.91 | 4.39 | 6.60 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.14 | -0.05 | -0.23 |
| 峰度 | -0.81 | -0.03 | 0.36 |
| 胜率 | 66.67% | 69.23% | 73.17% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | 2.54% | 5.70% | 9.41% |
| 年化收益率 | 11.50% | 11.73% | 12.08% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 2.04% | 1.87% | 1.60% |
| 最大回撤 | -0.38% | -0.38% | -0.38% |
| 平均回撤 | -0.21% | -0.15% | -0.15% |
| 下行波动率 | 0.86% | 0.63% | 0.50% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 5.36 | 5.94 | 7.14 |
| Sortino | 12.69 | 17.67 | 22.81 |
| Calmar | 30.08 | 30.67 | 31.59 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.21 | 0.24 | 0.22 |
| 峰度 | 0.30 | 0.76 | 1.53 |
| 胜率 | 83.33% | 80.77% | 87.80% |
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