HedgeFundSingle
众量资产聚宝5号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
众量资产聚宝5号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化对冲 / 市场中性，当前分析基准为 无指定基准。
净值数据覆盖 2025-12-19 至 2026-04-10，共包含 12 个有效周度观察，最新净值为 1.0769。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 1.01%，最大回撤为 -31.73%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 -0.22%，正收益周占比为 33.33%，约90%的周收益落在 -19.21% 至 29.24% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵
| 指标 | 成立以来 |
|---|---|
| 收益 | |
| 累计收益率 | 1.01% |
| 年化收益率 | 5.98% |
| 风险 | |
| 年化波动率 | 137.90% |
| 最大回撤 | -31.73% |
| 平均回撤 | -8.28% |
| 下行波动率 | 76.30% |
| 风险调整后 | |
| Sharpe | 0.68 |
| Sortino | 1.23 |
| Calmar | 0.19 |
| 分布 | |
| 偏度 | 0.97 |
| 峰度 | 1.86 |
| 胜率 | 33.33% |
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