HedgeFundSingle
众量资产添运6号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
众量资产添运6号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 指数增强，当前分析基准为 中证1000。
净值数据覆盖 2025-11-28 至 2026-03-27，共包含 14 个有效周度观察，最新净值为 1.1253。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
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收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 10.36%，最大回撤为 -7.87%；相对中证1000的累计超额收益为 4.36%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.97%，正收益周占比为 58.33%，约90%的周收益落在 -3.41% 至 5.87% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 近3月 | 成立以来 |
|---|---|---|
| 收益 | ||
| 累计收益率 | 10.36% | 10.36% |
| 年化收益率 | 53.28% | 53.28% |
| 风险 | ||
| 年化波动率 | 22.32% | 22.32% |
| 最大回撤 | -7.87% | -7.87% |
| 平均回撤 | -3.29% | -3.29% |
| 下行波动率 | 11.80% | 11.80% |
| 风险调整后 | ||
| Sharpe | 2.03 | 2.03 |
| Sortino | 3.84 | 3.84 |
| Calmar | 6.77 | 6.77 |
| 分布 | ||
| 偏度 | 0.24 | 0.24 |
| 峰度 | -0.13 | -0.13 |
| 胜率 | 58.33% | 58.33% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 近3月 | 成立以来 |
|---|---|---|
| 收益 | ||
| 累计收益率 | 4.36% | 4.36% |
| 年化收益率 | 20.30% | 20.30% |
| 风险 | ||
| 年化波动率 | 10.20% | 10.20% |
| 最大回撤 | -1.90% | -1.90% |
| 平均回撤 | -0.96% | -0.96% |
| 下行波动率 | 4.73% | 4.73% |
| 风险调整后 | ||
| Sharpe | 1.87 | 1.87 |
| Sortino | 4.02 | 4.02 |
| Calmar | 10.69 | 10.69 |
| 分布 | ||
| 偏度 | 0.90 | 0.90 |
| 峰度 | 0.72 | 0.72 |
| 胜率 | 66.67% | 66.67% |
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