HedgeFundSingle
乐水小波增强一号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
乐水小波增强一号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 指数增强，当前分析基准为 中证2000。
净值数据覆盖 2023-09-08 至 2026-07-03，共包含 145 个有效周度观察，最新净值为 2.4025。
近1年累计收益率为 31.84%，年化收益率为 31.84%，年化波动率为 10.58%，最大回撤为 -4.89%，Sharpe 比率为 2.67。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年累计收益 31.84%，年化波动 10.58%，最大回撤 -4.89%，Sharpe 2.67。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 140.23%，最大回撤为 -24.79%；相对中证2000的累计超额收益为 54.48%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.53%，正收益周占比为 61.81%，约90%的周收益落在 -3.35% 至 4.60% 之间。
HedgeFundSingle · 净值分析
风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | ||||
| 累计收益率 | 7.91% | 13.77% | 31.84% | 140.23% |
| 年化收益率 | 39.11% | 29.43% | 31.84% | 37.23% |
| 风险 | ||||
| 年化波动率 | 11.54% | 11.95% | 10.58% | 23.17% |
| 最大回撤 | -2.71% | -4.89% | -4.89% | -24.79% |
| 平均回撤 | -1.57% | -2.08% | -1.52% | -4.45% |
| 下行波动率 | 5.59% | 6.22% | 5.74% | 13.49% |
| 风险调整后 | ||||
| Sharpe | 2.93 | 2.22 | 2.67 | 1.49 |
| Sortino | 6.04 | 4.27 | 4.93 | 2.55 |
| Calmar | 14.42 | 6.02 | 6.52 | 1.50 |
| 分布 | ||||
| 偏度 | 0.06 | 0.10 | -0.20 | 0.24 |
| 峰度 | -0.69 | -0.80 | -0.22 | 6.34 |
| 胜率 | 66.67% | 61.54% | 69.23% | 61.81% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | ||||
| 累计收益率 | 3.59% | 3.04% | -1.56% | 54.48% |
| 年化收益率 | 16.51% | 6.18% | -1.56% | 17.00% |
| 风险 | ||||
| 年化波动率 | 11.67% | 12.53% | 10.93% | 8.86% |
| 最大回撤 | -3.28% | -5.84% | -9.72% | -12.95% |
| 平均回撤 | -1.55% | -3.34% | -4.32% | -6.24% |
| 下行波动率 | 7.47% | 8.76% | 7.54% | 5.44% |
| 风险调整后 | ||||
| Sharpe | 1.37 | 0.54 | -0.09 | 1.82 |
| Sortino | 2.14 | 0.77 | -0.13 | 2.97 |
| Calmar | 5.03 | 1.06 | -0.16 | 1.31 |
| 分布 | ||||
| 偏度 | -0.19 | -0.22 | 0.24 | -0.05 |
| 峰度 | -0.85 | -0.84 | -0.05 | 1.52 |
| 胜率 | 66.67% | 61.54% | 48.08% | 69.44% |
HedgeFundSingle · 净值分析
风格因子