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倍漾A500指数增强
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
倍漾A500指数增强由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 指数增强，当前分析基准为 中证A500。
净值数据覆盖 2026-01-16 至 2026-07-31，共包含 28 个有效周度观察，最新净值为 1.3803。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
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收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 -4.64%，最大回撤为 -13.19%；相对中证A500的累计超额收益为 -0.10%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 -0.06%，正收益周占比为 48.15%，约90%的周收益落在 -3.59% 至 4.19% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -10.42% | -5.60% | -4.64% |
| 年化收益率 | -37.93% | -10.89% | -8.74% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 22.43% | 19.50% | 19.20% |
| 最大回撤 | -13.19% | -13.19% | -13.19% |
| 平均回撤 | -5.90% | -4.39% | -4.39% |
| 下行波动率 | 20.56% | 15.55% | 15.26% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -2.00 | -0.49 | -0.38 |
| Sortino | -2.18 | -0.62 | -0.48 |
| Calmar | -2.88 | -0.83 | -0.66 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.87 | -0.85 | -0.90 |
| 峰度 | 1.77 | 2.40 | 2.58 |
| 胜率 | 41.67% | 46.15% | 48.15% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -1.94% | -0.34% | -0.10% |
| 年化收益率 | -8.14% | -0.69% | -0.19% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 6.17% | 4.78% | 4.70% |
| 最大回撤 | -5.05% | -5.05% | -5.05% |
| 平均回撤 | -3.15% | -1.47% | -1.47% |
| 下行波动率 | 5.16% | 3.68% | 3.61% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.34 | -0.12 | -0.02 |
| Sortino | -1.61 | -0.16 | -0.02 |
| Calmar | -1.61 | -0.14 | -0.04 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.09 | -0.50 | -0.55 |
| 峰度 | -0.60 | 0.58 | 0.71 |
| 胜率 | 58.33% | 57.69% | 59.26% |
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