HedgeFundSingle
兆祥ETF套利7号
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
兆祥ETF套利7号由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 套利策略 / 股票套利 / ETF套利，当前分析基准为 无指定基准。
净值数据覆盖 2024-03-22 至 2026-09-11，共包含 129 个有效周度观察，最新净值为 1.1614。
近1年累计收益率为 7.54%，年化收益率为 7.54%，年化波动率为 4.22%，最大回撤为 -2.60%，Sharpe 比率为 1.75。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年累计收益 7.54%，年化波动 4.22%，最大回撤 -2.60%，Sharpe 1.75。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 16.13%，最大回撤为 -3.41%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 0.00%，正收益周占比为 50.00%，约90%的周收益落在 -0.66% 至 1.26% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 收益 | ||||
| 累计收益率 | 4.71% | 5.05% | 7.54% | 16.13% |
| 年化收益率 | 22.05% | 10.35% | 7.54% | 6.26% |
| 风险 | ||||
| 年化波动率 | 4.92% | 4.21% | 4.22% | 5.01% |
| 最大回撤 | -0.50% | -1.55% | -2.60% | -3.41% |
| 平均回撤 | -0.38% | -0.59% | -1.09% | -0.99% |
| 下行波动率 | 0.91% | 1.94% | 2.18% | 2.43% |
| 风险调整后 | ||||
| Sharpe | 4.08 | 2.36 | 1.75 | 1.24 |
| Sortino | 21.96 | 5.12 | 3.38 | 2.55 |
| Calmar | 44.38 | 6.66 | 2.90 | 1.83 |
| 分布 | ||||
| 偏度 | 1.47 | 1.12 | 0.78 | 1.65 |
| 峰度 | 1.38 | 4.15 | 2.32 | 6.96 |
| 胜率 | 66.67% | 61.54% | 59.62% | 50.00% |