HedgeFundSingle
倍漾量化选股一期
私募基金单基金分析
HedgeFundSingle · 净值分析
基本信息
净值来源：历史缓存；口径：历史净值口径待核
倍漾量化选股一期由 暂无管理人信息 管理，策略分类为 股票策略 / 量化多头 / 量化选股，当前分析基准为 中证全指。
净值数据覆盖 2026-01-16 至 2026-08-07，共包含 29 个有效周度观察，最新净值为 2.0181。
近1年累计收益率为 --，年化收益率为 --，年化波动率为 --，最大回撤为 --，Sharpe 比率为 --。
HedgeFundSingle · 净值分析
收益与回撤
近1年指标数据不足，暂不做统计判断。
成立以来累计收益、周收益与回撤
成立以来累计收益为 -3.16%，最大回撤为 -19.68%；相对中证全指的累计超额收益为 2.30%。
周收益直方图与累计概率
周收益中位数为 -0.27%，正收益周占比为 50.00%，约90%的周收益落在 -5.90% 至 6.30% 之间。
HedgeFundSingle · 净值分析
风险与稳定性
月历收益热力图
周收益散点与线性拟合
与核心指数的近52周相关系数
风险收益矩阵（绝对收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -11.66% | -4.47% | -3.16% |
| 年化收益率 | -41.57% | -8.74% | -5.78% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 37.62% | 31.28% | 30.89% |
| 最大回撤 | -19.68% | -19.68% | -19.68% |
| 平均回撤 | -9.02% | -6.77% | -6.51% |
| 下行波动率 | 31.04% | 23.58% | 23.01% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.23 | -0.13 | -0.04 |
| Sortino | -1.49 | -0.18 | -0.05 |
| Calmar | -2.11 | -0.44 | -0.29 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.44 | -0.62 | -0.61 |
| 峰度 | 0.77 | 1.48 | 1.45 |
| 胜率 | 41.67% | 50.00% | 50.00% |
风险收益矩阵（超额收益）
| 指标 | 近3月 | 近6月 | 成立以来 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -3.50% | 1.06% | 2.30% |
| 年化收益率 | -14.31% | 2.13% | 4.32% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 14.31% | 11.17% | 11.34% |
| 最大回撤 | -8.89% | -8.89% | -8.89% |
| 平均回撤 | -4.61% | -2.85% | -2.68% |
| 下行波动率 | 12.01% | 8.75% | 8.57% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.01 | 0.24 | 0.43 |
| Sortino | -1.20 | 0.31 | 0.57 |
| Calmar | -1.61 | 0.24 | 0.49 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.41 | -0.87 | -0.75 |
| 峰度 | -0.30 | 1.13 | 0.88 |
| 胜率 | 58.33% | 65.38% | 64.29% |
HedgeFundSingle · 净值分析
风格因子