MUTUAL FUND RESEARCH
固收-短期纯债型基金评级与排序
119只基金样本3个观察窗口3种风险偏好Top20%重点观察池
PORTFOLIO EVIDENCE
一、组合回测
保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。
组合回测时间序列
组合回测绩效
| 策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型_短期 | 80.09% | 3.40% | 0.52% | -1.06% | 6.54 |
| 保守型_中期 | 79.00% | 3.36% | 0.52% | -1.06% | 6.47 |
| 保守型_长期 | 76.43% | 3.28% | 0.53% | -1.06% | 6.21 |
| 均衡型_短期 | 79.70% | 3.38% | 0.51% | -1.06% | 6.63 |
| 均衡型_中期 | 77.47% | 3.31% | 0.51% | -1.06% | 6.46 |
| 均衡型_长期 | 76.90% | 3.29% | 0.53% | -1.06% | 6.21 |
| 激进型_短期 | 81.47% | 3.44% | 0.52% | -1.06% | 6.63 |
| 激进型_中期 | 78.50% | 3.34% | 0.52% | -1.06% | 6.49 |
| 激进型_长期 | 77.06% | 3.30% | 0.53% | -1.06% | 6.18 |
FOCUS LIST
二、重点基金
固收-短期纯债型 当前样本 119 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。
保守型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016526 | 招商鑫诚短债A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高回撤控制高风险控制高 | 债券仓位低 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +15.42 | 100.0% | +1.07 |
| 2 | 007823 | 天弘弘择短债A重叠: 均衡 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.3% | 0.1% | -0.0% | +14.44 | 99.2% | +0.95 |
| 3 | 007790 | 南方梦元短债债券A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | 债券仓位偏高 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +15.00 | 98.3% | +0.91 |
| 4 | 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位低 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +14.42 | 97.5% | +0.88 |
| 5 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | 债券仓位低 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +14.59 | 96.6% | +0.86 |
| 6 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高风险调整高回撤控制高 | 债券仓位低 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +15.32 | 95.8% | +0.84 |
| 7 | 006662 | 易方达安悦超短债债券A重叠: 均衡 | 风险调整高风险控制高分布质量高 | 债券仓位高 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +14.28 | 95.0% | +0.74 |
| 8 | 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | 债券仓位偏低 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +13.89 | 94.1% | +0.73 |
| 9 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高回撤控制高风险控制高 | 债券仓位偏高 | +1.8% | 0.1% | -0.0% | +14.81 | 93.3% | +0.64 |
| 10 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A重叠: 均衡 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.7% | 0.1% | -0.0% | +15.22 | 92.4% | +0.64 |
| 11 | 024097 | 东海锐安短债发起式A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 债券仓位偏低 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +14.15 | 91.6% | +0.61 |
| 12 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 债券仓位高 | +2.0% | 0.1% | -0.0% | +15.46 | 90.8% | +0.59 |
| 13 | 006965 | 财通安瑞短债债券A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +15.29 | 89.9% | +0.59 |
| 14 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A重叠: 均衡 | 风险调整高回撤控制高风险控制高 | 债券仓位中等 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +14.02 | 89.1% | +0.58 |
| 15 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 风险调整高回撤控制高风险控制高 | 债券仓位偏低 | +1.7% | 0.1% | -0.0% | +13.45 | 88.2% | +0.58 |
| 16 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位高 | +1.8% | 0.1% | -0.0% | +15.30 | 87.4% | +0.56 |
| 17 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高风险调整高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +14.48 | 86.6% | +0.56 |
| 18 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A重叠: 均衡/激进 | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 债券仓位高 | +2.1% | 0.2% | -0.0% | +13.74 | 85.7% | +0.55 |
| 19 | 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位中等 | +1.7% | 0.1% | -0.0% | +14.84 | 84.9% | +0.53 |
| 20 | 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +13.00 | 84.0% | +0.52 |
均衡型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016526 | 招商鑫诚短债A重叠: 保守/激进 | 风险调整高回撤控制高风险控制高 | 债券仓位低 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +15.42 | 100.0% | +0.98 |
| 2 | 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A重叠: 保守/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位低 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +14.42 | 99.2% | +0.75 |
| 3 | 007823 | 天弘弘择短债A重叠: 保守 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.3% | 0.1% | -0.0% | +14.44 | 98.3% | +0.75 |
| 4 | 007790 | 南方梦元短债债券A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | 债券仓位偏高 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +15.00 | 97.5% | +0.74 |
| 5 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A重叠: 保守/激进 | 分布质量高风险调整高回撤控制高 | 债券仓位低 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +15.32 | 96.6% | +0.67 |
| 6 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A重叠: 保守 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | 债券仓位低 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +14.59 | 95.8% | +0.65 |
| 7 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 债券仓位高 | +2.0% | 0.1% | -0.0% | +15.46 | 95.0% | +0.60 |
| 8 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A重叠: 保守/激进 | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 债券仓位高 | +2.1% | 0.2% | -0.0% | +13.74 | 94.1% | +0.60 |
| 9 | 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A重叠: 激进 | 收益表现高风险调整高 | 债券仓位中等 | +2.5% | 0.2% | -0.1% | +13.62 | 93.3% | +0.57 |
| 10 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A重叠: 保守/激进 | 风险调整高回撤控制高风险控制高 | 债券仓位偏高 | +1.8% | 0.1% | -0.0% | +14.81 | 92.4% | +0.55 |
| 11 | 024097 | 东海锐安短债发起式A重叠: 保守/激进 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 债券仓位偏低 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +14.15 | 91.6% | +0.53 |
| 12 | 006662 | 易方达安悦超短债债券A重叠: 保守 | 风险调整高风险控制高分布质量高 | 债券仓位高 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +14.28 | 90.8% | +0.53 |
| 13 | 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A重叠: 保守 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | 债券仓位偏低 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +13.89 | 89.9% | +0.52 |
| 14 | 006965 | 财通安瑞短债债券A重叠: 保守/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +15.29 | 89.1% | +0.52 |
| 15 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A重叠: 保守 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.7% | 0.1% | -0.0% | +15.22 | 88.2% | +0.50 |
| 16 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A重叠: 保守/激进 | 分布质量高风险调整高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +14.48 | 87.4% | +0.50 |
| 17 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A重叠: 保守/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位高 | +1.8% | 0.1% | -0.0% | +15.30 | 86.6% | +0.48 |
| 18 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A重叠: 激进 | 分布质量高回撤控制高收益表现高 | 债券仓位中等 | +2.0% | 0.2% | -0.0% | +11.91 | 85.7% | +0.42 |
| 19 | 016695 | 天弘招利短债A重叠: 激进 | 分布质量高风险调整高风险控制高 | 债券仓位偏高 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +13.81 | 84.9% | +0.42 |
| 20 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A重叠: 保守 | 风险调整高回撤控制高风险控制高 | 债券仓位中等 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +14.02 | 84.0% | +0.41 |
激进型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007194 | 长城短债A | 风险调整高收益表现高 | 债券仓位偏高 | +3.0% | 0.3% | -0.1% | +11.93 | 100.0% | +1.17 |
| 2 | 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A重叠: 均衡 | 收益表现高风险调整高 | 债券仓位中等 | +2.5% | 0.2% | -0.1% | +13.62 | 99.2% | +1.03 |
| 3 | 016526 | 招商鑫诚短债A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高回撤控制高风险控制高 | 债券仓位低 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +15.42 | 98.3% | +0.74 |
| 4 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 收益表现高分布质量高回撤控制偏高 | 债券仓位中等 | +2.5% | 0.2% | -0.1% | +10.24 | 97.5% | +0.69 |
| 5 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A重叠: 保守/均衡 | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 债券仓位高 | +2.1% | 0.2% | -0.0% | +13.74 | 96.6% | +0.68 |
| 6 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 债券仓位高 | +2.0% | 0.1% | -0.0% | +15.46 | 95.8% | +0.65 |
| 7 | 006626 | 山证资管超短债A | 收益表现高风险调整偏高回撤控制偏高 | 债券仓位偏低 | +2.2% | 0.2% | -0.1% | +12.61 | 95.0% | +0.54 |
| 8 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 收益表现高风险调整偏高分布质量偏高 | 债券仓位中等 | +2.2% | 0.2% | -0.1% | +12.27 | 94.1% | +0.53 |
| 9 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 分布质量高收益表现高风险调整高 | 债券仓位偏高 | +2.3% | 0.2% | -0.1% | +11.29 | 93.3% | +0.53 |
| 10 | 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位低 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +14.42 | 92.4% | +0.52 |
| 11 | 006965 | 财通安瑞短债债券A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +15.29 | 91.6% | +0.47 |
| 12 | 024097 | 东海锐安短债发起式A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 债券仓位偏低 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +14.15 | 90.8% | +0.46 |
| 13 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高回撤控制高风险控制高 | 债券仓位偏高 | +1.8% | 0.1% | -0.0% | +14.81 | 89.9% | +0.45 |
| 14 | 007790 | 南方梦元短债债券A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | 债券仓位偏高 | +1.5% | 0.1% | -0.0% | +15.00 | 89.1% | +0.45 |
| 15 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A重叠: 均衡 | 分布质量高回撤控制高收益表现高 | 债券仓位中等 | +2.0% | 0.2% | -0.0% | +11.91 | 88.2% | +0.45 |
| 16 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高风险调整高回撤控制高 | 债券仓位偏低 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +14.48 | 87.4% | +0.43 |
| 17 | 008646 | 天弘增利短债发起A | 风险调整高分布质量高风险控制高 | 债券仓位中等 | +2.0% | 0.1% | -0.1% | +13.78 | 86.6% | +0.43 |
| 18 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高风险调整高回撤控制高 | 债券仓位低 | +1.6% | 0.1% | -0.0% | +15.32 | 85.7% | +0.41 |
| 19 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位高 | +1.8% | 0.1% | -0.0% | +15.30 | 84.9% | +0.41 |
| 20 | 016695 | 天弘招利短债A重叠: 均衡 | 分布质量高风险调整高风险控制高 | 债券仓位偏高 | +1.9% | 0.1% | -0.0% | +13.81 | 84.0% | +0.40 |
RATING MIGRATION
三、名单变化
口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 新增 10 只，淘汰 10 只。
FULL RANKING
四、全量基金评级与排序
表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。
排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 117只 | 中期(252D): 119只 | 长期(504D): 118只