MUTUAL FUND RESEARCH

固收-中短期纯债型基金评级与排序

164只基金样本3个观察窗口3种风险偏好Top20%重点观察池
数据截止：2026-10-12 · 标的：中短期纯债型公募基金
PORTFOLIO EVIDENCE
一、组合回测
九组风险偏好与观察窗口组合，对照同类等权基准。

保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。

组合回测时间序列

组合回测绩效

策略累计收益率年化收益率年化波动率最大回撤Sharpe
保守型_短期20.60%2.88%0.31%-0.73%9.33
保守型_中期19.99%2.81%0.32%-0.68%8.71
保守型_长期19.83%2.78%0.34%-0.90%8.10
均衡型_短期21.12%2.95%0.35%-1.06%8.53
均衡型_中期20.16%2.83%0.33%-0.74%8.54
均衡型_长期19.90%2.79%0.35%-0.90%7.92
激进型_短期25.73%3.54%1.21%-1.99%2.92
激进型_中期27.75%3.79%1.23%-1.25%3.08
激进型_长期23.66%3.28%1.92%-3.21%1.71
FOCUS LIST
二、重点基金
当前样本 164 只，展示中期窗口各风险偏好的前列基金。

固收-中短期纯债型 当前样本 164 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。

保守型前20

#代码基金净值突出特征持仓突出特征近1年收益近1年波动近1年回撤近1年Sharpe百分位得分
1016947国泰利安中短债债券A重叠: 均衡/激进风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位低+1.5%0.1%-0.0%+14.71100.0%+1.22
2016812长信稳航30天持有中短债债券A重叠: 均衡/激进风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位中等+1.7%0.1%-0.0%+14.6099.4%+1.12
3015942上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A重叠: 均衡/激进风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位偏低+1.9%0.1%-0.0%+15.6198.7%+1.01
4013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A重叠: 均衡/激进回撤控制高风险控制高风险调整高债券仓位低+1.7%0.1%-0.0%+14.7898.1%+0.98
5017659汇添富稳丰中短债债券A重叠: 均衡风险控制高分布质量高风险调整高债券仓位中等+1.5%0.1%-0.0%+13.7597.4%+0.97
6006597国泰利享中短债债券A重叠: 均衡分布质量高风险控制高风险调整高债券仓位低+1.6%0.1%-0.0%+14.6296.8%+0.93
7016674永赢安泰中短债A重叠: 均衡风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位高+1.7%0.1%-0.0%+14.6796.1%+0.89
8016483国泰利盈60天滚动持有中短债A重叠: 均衡风险控制高分布质量高回撤控制高债券仓位偏低+1.7%0.1%-0.0%+14.2795.5%+0.88
9016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A重叠: 均衡/激进风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位低+2.3%0.1%-0.1%+15.8994.8%+0.82
10009093华泰柏瑞鸿利中短债债券A风险控制高回撤控制高风险调整高债券仓位高+1.4%0.1%-0.0%+13.9694.2%+0.82
11016607中金安盈90天持有中短债A重叠: 均衡/激进风险调整高收益表现高风险控制高债券仓位偏高+2.2%0.1%-0.1%+15.2193.5%+0.74
12010810湘财久盈中短债A重叠: 均衡风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位低+2.0%0.1%-0.0%+13.5792.9%+0.72
13016691华安众盈中短债发起式A风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位低+1.6%0.1%-0.0%+12.5092.2%+0.71
14015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A重叠: 均衡/激进风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位高+2.3%0.2%-0.1%+14.1291.6%+0.67
15016191永赢安悦60天持有期中短债债券A重叠: 均衡风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位高+2.1%0.1%-0.1%+14.2290.9%+0.66
16013281国泰海通30天滚动持有中短债A风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位中等+2.0%0.1%-0.0%+13.8090.3%+0.66
17016239泰信添鑫中短债债券A风险控制高回撤控制高风险调整高债券仓位低+1.7%0.1%-0.0%+13.0789.6%+0.65
18014882鑫元悦享60天滚动持有中短债A分布质量高风险调整高回撤控制高债券仓位高+2.1%0.2%-0.0%+13.5289.0%+0.65
19016093华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A重叠: 均衡分布质量高风险调整高回撤控制高债券仓位偏低+2.1%0.2%-0.0%+11.3288.3%+0.64
20006740工银尊利中短债债券A风险控制高回撤控制高风险调整高债券仓位偏低+1.4%0.1%-0.0%+12.1987.7%+0.62

均衡型前20

#代码基金净值突出特征持仓突出特征近1年收益近1年波动近1年回撤近1年Sharpe百分位得分
1016947国泰利安中短债债券A重叠: 保守/激进风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位低+1.5%0.1%-0.0%+14.71100.0%+1.13
2016812长信稳航30天持有中短债债券A重叠: 保守/激进风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位中等+1.7%0.1%-0.0%+14.6099.4%+0.99
3015942上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A重叠: 保守/激进风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位偏低+1.9%0.1%-0.0%+15.6198.7%+0.91
4016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A重叠: 保守/激进风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位低+2.3%0.1%-0.1%+15.8998.1%+0.81
5090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A重叠: 激进收益表现高分布质量高风险调整高债券仓位低+3.2%0.4%-0.0%+8.4097.4%+0.80
6013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A重叠: 保守/激进回撤控制高风险控制高风险调整高债券仓位低+1.7%0.1%-0.0%+14.7896.8%+0.79
7017665兴银稳建90天持有期中短债A重叠: 激进收益表现高风险调整高分布质量高债券仓位偏高+2.8%0.2%-0.1%+12.3496.1%+0.75
8017659汇添富稳丰中短债债券A重叠: 保守风险控制高分布质量高风险调整高债券仓位中等+1.5%0.1%-0.0%+13.7595.5%+0.72
9016607中金安盈90天持有中短债A重叠: 保守/激进风险调整高收益表现高风险控制高债券仓位偏高+2.2%0.1%-0.1%+15.2194.8%+0.71
10016674永赢安泰中短债A重叠: 保守风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位高+1.7%0.1%-0.0%+14.6794.2%+0.70
11006597国泰利享中短债债券A重叠: 保守分布质量高风险控制高风险调整高债券仓位低+1.6%0.1%-0.0%+14.6293.5%+0.68
12016483国泰利盈60天滚动持有中短债A重叠: 保守风险控制高分布质量高回撤控制高债券仓位偏低+1.7%0.1%-0.0%+14.2792.9%+0.66
13015991长城鑫利30天滚动持有中短债A重叠: 激进收益表现高风险调整高债券仓位偏高+3.1%0.2%-0.1%+12.6392.2%+0.64
14015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A重叠: 保守/激进风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位高+2.3%0.2%-0.1%+14.1291.6%+0.62
15016748申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A重叠: 激进分布质量高收益表现高风险调整高债券仓位中等+2.9%0.3%-0.1%+11.0090.9%+0.60
16010810湘财久盈中短债A重叠: 保守风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位低+2.0%0.1%-0.0%+13.5790.3%+0.57
17013522华富吉丰60天滚动持有中短债A重叠: 激进收益表现高风险调整高分布质量偏高债券仓位高+3.2%0.3%-0.1%+12.0989.6%+0.56
18016191永赢安悦60天持有期中短债债券A重叠: 保守风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位高+2.1%0.1%-0.1%+14.2289.0%+0.56
19016093华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A重叠: 保守分布质量高风险调整高回撤控制高债券仓位偏低+2.1%0.2%-0.0%+11.3288.3%+0.55
20017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A重叠: 激进收益表现高风险调整高回撤控制偏高债券仓位高+3.4%0.3%-0.2%+10.8987.7%+0.55

激进型前20

#代码基金净值突出特征持仓突出特征近1年收益近1年波动近1年回撤近1年Sharpe百分位得分
1090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A重叠: 均衡收益表现高分布质量高风险调整高债券仓位低+3.2%0.4%-0.0%+8.40100.0%+1.20
2017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A重叠: 均衡收益表现高风险调整高回撤控制偏高债券仓位高+3.4%0.3%-0.2%+10.8999.4%+1.19
3013522华富吉丰60天滚动持有中短债A重叠: 均衡收益表现高风险调整高分布质量偏高债券仓位高+3.2%0.3%-0.1%+12.0998.7%+1.09
4015991长城鑫利30天滚动持有中短债A重叠: 均衡收益表现高风险调整高债券仓位偏高+3.1%0.2%-0.1%+12.6398.1%+1.08
5017665兴银稳建90天持有期中短债A重叠: 均衡收益表现高风险调整高分布质量高债券仓位偏高+2.8%0.2%-0.1%+12.3497.4%+0.98
6016748申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A重叠: 均衡分布质量高收益表现高风险调整高债券仓位中等+2.9%0.3%-0.1%+11.0096.8%+0.92
7016871华富吉富30天滚动持有中短债A收益表现高分布质量高风险调整高债券仓位偏高+3.2%0.3%-0.1%+11.0696.1%+0.91
8016947国泰利安中短债债券A重叠: 保守/均衡风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位低+1.5%0.1%-0.0%+14.7195.5%+0.82
9016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A重叠: 保守/均衡风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位低+2.3%0.1%-0.1%+15.8994.8%+0.81
10017456建信宁安30天持有期中短债债券A收益表现高风险调整高分布质量偏高债券仓位中等+3.0%0.3%-0.1%+11.2594.2%+0.80
11015942上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A重叠: 保守/均衡风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位偏低+1.9%0.1%-0.0%+15.6193.5%+0.73
12016812长信稳航30天持有中短债债券A重叠: 保守/均衡风险调整高风险控制高回撤控制高债券仓位中等+1.7%0.1%-0.0%+14.6092.9%+0.69
13016607中金安盈90天持有中短债A重叠: 保守/均衡风险调整高收益表现高风险控制高债券仓位偏高+2.2%0.1%-0.1%+15.2192.2%+0.69
14013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A收益表现高分布质量高风险调整偏高债券仓位中等+2.8%0.3%-0.1%+9.9691.6%+0.64
15004155中信保诚至泰中短债A收益表现高分布质量偏高风险调整偏高债券仓位偏高+2.9%0.3%-0.1%+10.2190.9%+0.63
16015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A重叠: 保守/均衡风险调整高回撤控制高风险控制高债券仓位高+2.3%0.2%-0.1%+14.1290.3%+0.60
17014250建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A收益表现高分布质量偏高风险调整偏高债券仓位高+2.7%0.2%-0.1%+11.3389.6%+0.58
18013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A风险调整高分布质量高收益表现高债券仓位中等+2.4%0.2%-0.1%+13.2889.0%+0.58
19013075建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A风险调整高收益表现高风险控制偏高债券仓位高+2.5%0.2%-0.1%+11.9788.3%+0.49
20013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A重叠: 保守/均衡回撤控制高风险控制高风险调整高债券仓位低+1.7%0.1%-0.0%+14.7887.7%+0.49
RATING MIGRATION
三、名单变化
比较最新月末与上一月末的252日Top20%名单。

口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 新增 11 只，淘汰 11 只。

FULL RANKING
四、全量基金评级与排序
切换短、中、长期窗口，查看完整评分、百分位和基础指标。

表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。

排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 164只 | 中期(252D): 154只 | 长期(504D): 150只