MUTUAL FUND RESEARCH

可转债券型基金评级与排序

38只基金样本3个观察窗口3种风险偏好Top20%重点观察池
数据截止：2026-10-12 · 标的：可转债型公募基金
PORTFOLIO EVIDENCE
一、组合回测
九组风险偏好与观察窗口组合，对照同类等权基准。

保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。

组合回测时间序列

组合回测绩效

策略累计收益率年化收益率年化波动率最大回撤Sharpe
保守型_短期533.26%9.95%12.95%-40.46%0.77
保守型_中期752.23%11.64%13.11%-34.60%0.89
保守型_长期701.81%11.29%13.89%-37.59%0.81
均衡型_短期541.99%10.02%14.47%-44.28%0.69
均衡型_中期796.33%11.93%14.14%-34.87%0.84
均衡型_长期597.88%10.50%14.75%-43.86%0.71
激进型_短期610.44%10.60%15.59%-44.50%0.68
激进型_中期670.88%11.06%15.21%-41.57%0.73
激进型_长期589.99%10.43%15.38%-41.53%0.68
FOCUS LIST
二、重点基金
当前样本 38 只，展示中期窗口各风险偏好的前列基金。

可转债券型 当前样本 38 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。

保守型前20

#代码基金净值突出特征持仓突出特征近1年收益近1年波动近1年回撤近1年Sharpe百分位得分
1040022华安可转债债券A类重叠: 均衡风险控制高分布质量高回撤控制高单股集中度低权益仓位低重仓集中度低-2.7%7.4%-9.8%-0.36100.0%+0.81
2000536前海开源可转债债券A重叠: 均衡/激进风险控制高回撤控制高分布质量高债券仓位低+1.4%9.1%-8.4%+0.1697.4%+0.76
3163816中银转债增强债券A重叠: 均衡风险控制高回撤控制高分布质量高单股集中度低债券仓位偏高重仓集中度偏低-2.4%9.7%-10.6%-0.2594.7%+0.60
4720002财通可转债债券A重叠: 均衡/激进回撤控制高风险调整高收益表现高价值暴露高盈利暴露高Beta暴露低+3.2%14.8%-11.0%+0.2292.1%+0.57
5470058汇添富可转换债券A重叠: 均衡/激进分布质量高回撤控制高风险调整高持仓换手低债券仓位低重仓集中度偏高+1.4%12.6%-11.8%+0.1189.5%+0.57
6340001兴全可转债混合重叠: 均衡/激进风险控制高回撤控制高风险调整偏高债券仓位低权益仓位偏高持仓换手偏低+2.0%12.0%-11.8%+0.1786.8%+0.56
7008331万家可转债债券A重叠: 均衡/激进分布质量高回撤控制高风险控制偏高InvestmentQuality高杠杆暴露高流动性暴露高+1.3%13.8%-11.9%+0.0984.2%+0.50
8004993中欧可转债债券A重叠: 均衡回撤控制高风险调整高分布质量高债券仓位高-0.3%14.1%-10.6%-0.0281.6%+0.43
9000067民生加银转债优选A风险控制高回撤控制高分布质量高债券仓位高-7.0%7.6%-11.5%-0.9178.9%+0.42
10005273华商可转债债券A重叠: 均衡/激进风险调整高收益表现高回撤控制偏高权益仓位高重仓集中度高单股集中度高+34.2%23.4%-17.4%+1.4776.3%+0.39
11007032平安可转债A重叠: 均衡/激进分布质量高风险调整高收益表现高IndustryMomentum高债券仓位高行业集中度高+6.3%15.8%-13.6%+0.4073.7%+0.38
12005461南方希元可转债债券A重叠: 均衡/激进风险调整高回撤控制高收益表现高持仓换手偏高债券仓位偏低单股集中度中等+5.5%16.9%-12.5%+0.3271.1%+0.36
13008897上银可转债精选债券A重叠: 均衡/激进分布质量高回撤控制高风险调整高债券仓位高+1.7%17.1%-11.8%+0.1068.4%+0.35
14003510长盛可转债A重叠: 均衡/激进风险调整高回撤控制偏高风险控制偏高债券仓位高+1.7%14.9%-12.6%+0.1265.8%+0.32
15007316交银可转债债券A重叠: 均衡/激进回撤控制高风险调整高收益表现高权益仓位高债券仓位偏低单股集中度偏高+1.9%15.8%-11.3%+0.1263.2%+0.31
16006618长江可转债债券A风险控制高回撤控制高分布质量偏高债券仓位中等-3.7%11.6%-13.1%-0.3260.5%+0.31
17240018华宝可转债债券A重叠: 均衡/激进分布质量高回撤控制高风险调整偏高债券仓位偏高+1.0%17.1%-12.6%+0.0657.9%+0.23
18000080天治可转债增强债券A风险控制高分布质量高回撤控制高债券仓位偏高-9.6%9.2%-12.3%-1.0455.3%+0.16
19002101创金合信转债精选债券A分布质量高风险控制高回撤控制偏高债券仓位偏高-5.9%12.1%-13.1%-0.4952.6%+0.14
20100051富国可转换债券A/B重叠: 均衡分布质量偏高债券仓位高+0.8%17.4%-13.8%+0.0550.0%+0.09

均衡型前20

#代码基金净值突出特征持仓突出特征近1年收益近1年波动近1年回撤近1年Sharpe百分位得分
1005273华商可转债债券A重叠: 保守/激进风险调整高收益表现高回撤控制偏高权益仓位高重仓集中度高单股集中度高+34.2%23.4%-17.4%+1.47100.0%+1.22
2000536前海开源可转债债券A重叠: 保守/激进风险控制高回撤控制高分布质量高债券仓位低+1.4%9.1%-8.4%+0.1697.4%+0.47
3720002财通可转债债券A重叠: 保守/激进回撤控制高风险调整高收益表现高价值暴露高盈利暴露高Beta暴露低+3.2%14.8%-11.0%+0.2294.7%+0.44
4007032平安可转债A重叠: 保守/激进分布质量高风险调整高收益表现高IndustryMomentum高债券仓位高行业集中度高+6.3%15.8%-13.6%+0.4092.1%+0.43
5470058汇添富可转换债券A重叠: 保守/激进分布质量高回撤控制高风险调整高持仓换手低债券仓位低重仓集中度偏高+1.4%12.6%-11.8%+0.1189.5%+0.40
6340001兴全可转债混合重叠: 保守/激进风险控制高回撤控制高风险调整偏高债券仓位低权益仓位偏高持仓换手偏低+2.0%12.0%-11.8%+0.1786.8%+0.38
7040022华安可转债债券A类重叠: 保守风险控制高分布质量高回撤控制高单股集中度低权益仓位低重仓集中度低-2.7%7.4%-9.8%-0.3684.2%+0.38
8008331万家可转债债券A重叠: 保守/激进分布质量高回撤控制高风险控制偏高InvestmentQuality高杠杆暴露高流动性暴露高+1.3%13.8%-11.9%+0.0981.6%+0.37
9005461南方希元可转债债券A重叠: 保守/激进风险调整高回撤控制高收益表现高持仓换手偏高债券仓位偏低单股集中度中等+5.5%16.9%-12.5%+0.3278.9%+0.37
10008897上银可转债精选债券A重叠: 保守/激进分布质量高回撤控制高风险调整高债券仓位高+1.7%17.1%-11.8%+0.1076.3%+0.28
11050019博时转债增强债券A重叠: 激进收益表现高风险调整高分布质量高单股集中度低重仓集中度低权益仓位偏低+8.1%22.0%-14.2%+0.3773.7%+0.26
12163816中银转债增强债券A重叠: 保守风险控制高回撤控制高分布质量高单股集中度低债券仓位偏高重仓集中度偏低-2.4%9.7%-10.6%-0.2571.1%+0.24
13004993中欧可转债债券A重叠: 保守回撤控制高风险调整高分布质量高债券仓位高-0.3%14.1%-10.6%-0.0268.4%+0.23
14003510长盛可转债A重叠: 保守/激进风险调整高回撤控制偏高风险控制偏高债券仓位高+1.7%14.9%-12.6%+0.1265.8%+0.22
15240018华宝可转债债券A重叠: 保守/激进分布质量高回撤控制高风险调整偏高债券仓位偏高+1.0%17.1%-12.6%+0.0663.2%+0.17
16007316交银可转债债券A重叠: 保守/激进回撤控制高风险调整高收益表现高权益仓位高债券仓位偏低单股集中度偏高+1.9%15.8%-11.3%+0.1260.5%+0.16
17006147宝盈融源可转债债券A重叠: 激进分布质量高风险调整高收益表现高EarningsVariability高成长暴露高MidCap高+5.0%20.0%-14.4%+0.2557.9%+0.15
18530020建信转债增强债券A重叠: 激进分布质量高收益表现高风险调整高AnalystSentiment高Beta暴露高杠杆暴露低+6.2%20.4%-16.6%+0.3155.3%+0.13
19000297鹏华可转债债券A重叠: 激进分布质量高收益表现高回撤控制高EarningsVariability高持仓换手低DividendYield偏高+3.6%20.1%-13.6%+0.1852.6%+0.12
20100051富国可转换债券A/B重叠: 保守分布质量偏高债券仓位高+0.8%17.4%-13.8%+0.0550.0%+0.06

激进型前20

#代码基金净值突出特征持仓突出特征近1年收益近1年波动近1年回撤近1年Sharpe百分位得分
1005273华商可转债债券A重叠: 保守/均衡风险调整高收益表现高回撤控制偏高权益仓位高重仓集中度高单股集中度高+34.2%23.4%-17.4%+1.47100.0%+2.27
2007032平安可转债A重叠: 保守/均衡分布质量高风险调整高收益表现高IndustryMomentum高债券仓位高行业集中度高+6.3%15.8%-13.6%+0.4097.4%+0.52
3050019博时转债增强债券A重叠: 均衡收益表现高风险调整高分布质量高单股集中度低重仓集中度低权益仓位偏低+8.1%22.0%-14.2%+0.3794.7%+0.50
4005246国泰可转债债券A风险调整高收益表现高分布质量高权益仓位高持仓换手偏高重仓集中度偏高+12.9%30.5%-17.5%+0.4292.1%+0.49
5005461南方希元可转债债券A重叠: 保守/均衡风险调整高回撤控制高收益表现高持仓换手偏高债券仓位偏低单股集中度中等+5.5%16.9%-12.5%+0.3289.5%+0.43
6001045华夏可转债增强债券A风险调整高收益表现高分布质量高权益仓位高债券仓位低持仓换手偏高+12.5%29.4%-26.5%+0.4286.8%+0.39
7006030南方昌元可转债债券A收益表现高风险调整高分布质量高持仓换手低重仓集中度高单股集中度高+9.8%28.4%-20.7%+0.3584.2%+0.37
8720002财通可转债债券A重叠: 保守/均衡回撤控制高风险调整高收益表现高价值暴露高盈利暴露高Beta暴露低+3.2%14.8%-11.0%+0.2281.6%+0.35
9530020建信转债增强债券A重叠: 均衡分布质量高收益表现高风险调整高AnalystSentiment高Beta暴露高杠杆暴露低+6.2%20.4%-16.6%+0.3178.9%+0.33
10000536前海开源可转债债券A重叠: 保守/均衡风险控制高回撤控制高分布质量高债券仓位低+1.4%9.1%-8.4%+0.1676.3%+0.28
11006147宝盈融源可转债债券A重叠: 均衡分布质量高风险调整高收益表现高EarningsVariability高成长暴露高MidCap高+5.0%20.0%-14.4%+0.2573.7%+0.28
12340001兴全可转债混合重叠: 保守/均衡风险控制高回撤控制高风险调整偏高债券仓位低权益仓位偏高持仓换手偏低+2.0%12.0%-11.8%+0.1771.1%+0.27
13470058汇添富可转换债券A重叠: 保守/均衡分布质量高回撤控制高风险调整高持仓换手低债券仓位低重仓集中度偏高+1.4%12.6%-11.8%+0.1168.4%+0.25
14008331万家可转债债券A重叠: 保守/均衡分布质量高回撤控制高风险控制偏高InvestmentQuality高杠杆暴露高流动性暴露高+1.3%13.8%-11.9%+0.0965.8%+0.23
15000297鹏华可转债债券A重叠: 均衡分布质量高收益表现高回撤控制高EarningsVariability高持仓换手低DividendYield偏高+3.6%20.1%-13.6%+0.1863.2%+0.21
16008897上银可转债精选债券A重叠: 保守/均衡分布质量高回撤控制高风险调整高债券仓位高+1.7%17.1%-11.8%+0.1060.5%+0.19
17003510长盛可转债A重叠: 保守/均衡风险调整高回撤控制偏高风险控制偏高债券仓位高+1.7%14.9%-12.6%+0.1257.9%+0.16
18005945工银可转债优选债券A分布质量高收益表现偏高风险调整偏高重仓集中度高权益仓位高持仓换手高+3.9%20.2%-16.9%+0.1955.3%+0.14
19007316交银可转债债券A重叠: 保守/均衡回撤控制高风险调整高收益表现高权益仓位高债券仓位偏低单股集中度偏高+1.9%15.8%-11.3%+0.1252.6%+0.11
20240018华宝可转债债券A重叠: 保守/均衡分布质量高回撤控制高风险调整偏高债券仓位偏高+1.0%17.1%-12.6%+0.0650.0%+0.10
RATING MIGRATION
三、名单变化
比较最新月末与上一月末的252日Top20%名单。

口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 新增 5 只，淘汰 5 只。

FULL RANKING
四、全量基金评级与排序
切换短、中、长期窗口，查看完整评分、百分位和基础指标。

表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。

排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 38只 | 中期(252D): 38只 | 长期(504D): 38只