偏股型基金评级与排序

PORTFOLIO EVIDENCE

一、组合回测

九组风险偏好与观察窗口组合，对照同类等权基准。

保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。

组合回测时间序列

组合回测绩效

策略	累计收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	Sharpe
保守型_短期	1156.34%	12.26%	19.05%	-53.15%	0.64
保守型_中期	1108.94%	12.06%	19.01%	-52.29%	0.63
保守型_长期	1113.00%	12.08%	19.05%	-51.42%	0.63
均衡型_短期	1330.96%	12.93%	21.06%	-54.74%	0.61
均衡型_中期	1405.49%	13.19%	20.95%	-54.62%	0.63
均衡型_长期	1253.25%	12.64%	20.84%	-54.34%	0.61
激进型_短期	1426.74%	13.27%	22.47%	-56.25%	0.59
激进型_中期	1637.39%	13.94%	22.30%	-55.27%	0.62
激进型_长期	1402.22%	13.18%	22.19%	-55.85%	0.59

FOCUS LIST

二、重点基金

当前样本 2847 只，展示中期窗口各风险偏好的前列基金。

偏股型当前样本 2847 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。

保守型前20

#	代码	基金	净值突出特征	持仓突出特征	近1年收益	近1年波动	近1年回撤	近1年Sharpe	百分位	得分
1	021179	易方达产业机遇混合A重叠: 均衡/激进	风险调整高收益表现高回撤控制高	债券仓位低权益仓位低单股集中度偏高	+151.6%	34.7%	-14.2%	+4.37	100.0%	+1.82
2	022414	前海开源国企精选混合发起A重叠: 均衡	回撤控制高风险调整高风险控制高	重仓集中度高单股集中度高持仓换手偏低	+30.1%	14.9%	-8.1%	+2.02	100.0%	+1.45
3	001162	前海开源优势蓝筹股票A重叠: 均衡	回撤控制高风险调整高风险控制高	重仓集中度偏高权益仓位偏低单股集中度中等	+32.6%	17.5%	-6.8%	+1.86	99.9%	+1.38
4	012816	国泰致和混合A重叠: 均衡	风险调整高回撤控制高收益表现高	权益仓位低重仓集中度偏低持仓换手中等	+48.1%	21.4%	-10.0%	+2.25	99.9%	+1.34
5	009474	国泰致远优势混合重叠: 均衡	风险调整高回撤控制高收益表现高	权益仓位低持仓换手中等重仓集中度中等	+43.6%	21.2%	-10.0%	+2.06	99.8%	+1.27
6	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	风险控制高回撤控制高分布质量高	规模暴露高EarningsVariability低Beta暴露低	+5.0%	7.6%	-5.6%	+0.66	99.8%	+1.27
7	004965	泓德致远混合A	风险控制高回撤控制高分布质量高	行业集中度低债券仓位高权益仓位低	+2.9%	7.6%	-5.5%	+0.38	99.8%	+1.26
8	017130	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	回撤控制高风险控制高分布质量高	杠杆暴露高EarningsQuality高权益仓位低	+12.4%	13.4%	-6.3%	+0.92	99.7%	+1.23
9	040008	华安策略优选混合A	分布质量高回撤控制高风险调整高	权益仓位偏低单股集中度偏低持仓换手偏高	+22.8%	18.9%	-9.6%	+1.20	99.7%	+1.17
10	022292	前海开源优选领航股票A	回撤控制高风险调整高风险控制高	重仓集中度偏高持仓换手偏高权益仓位偏低	+23.9%	17.4%	-7.5%	+1.37	99.7%	+1.14
11	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	分布质量高回撤控制高风险控制高	单股集中度高持仓换手低权益仓位偏高	+8.5%	14.0%	-8.1%	+0.61	99.6%	+1.14
12	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	风险控制高回撤控制高分布质量高	Beta暴露低EarningsVariability低流动性暴露低	+8.4%	10.5%	-11.7%	+0.80	99.6%	+1.13
13	690007	民生加银景气行业混合A	回撤控制高风险控制高风险调整高	债券仓位低持仓换手低权益仓位偏低	+13.2%	14.4%	-7.7%	+0.92	99.5%	+1.13
14	000594	大摩进取优选股票	分布质量高回撤控制高风险调整高	持仓换手低InvestmentQuality高EarningsVariability低	+18.0%	17.6%	-8.6%	+1.02	99.5%	+1.12
15	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	回撤控制高风险控制高分布质量高	债券仓位高权益仓位低重仓集中度低	+6.3%	10.9%	-7.8%	+0.58	99.5%	+1.12
16	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	回撤控制高风险控制高风险调整高	重仓集中度高持仓换手低单股集中度高	+13.0%	14.3%	-10.2%	+0.91	99.4%	+1.11
17	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	回撤控制高风险控制高分布质量高	权益仓位高持仓换手偏低单股集中度偏低	+13.6%	12.3%	-9.4%	+1.11	99.4%	+1.10
18	070003	嘉实稳健混合	回撤控制高风险控制高分布质量高	持仓换手低债券仓位高权益仓位低	+4.8%	12.3%	-7.9%	+0.39	99.4%	+1.09
19	011698	南方均衡回报混合A	回撤控制高风险控制高分布质量高	债券仓位高权益仓位低单股集中度低	+9.7%	13.0%	-7.6%	+0.75	99.3%	+1.09
20	000309	大摩品质生活精选股票A	回撤控制高风险调整高分布质量高	IndustryMomentum低Profitability高行业集中度低	+27.5%	19.0%	-10.4%	+1.45	99.3%	+1.09

均衡型前20

#	代码	基金	净值突出特征	持仓突出特征	近1年收益	近1年波动	近1年回撤	近1年Sharpe	百分位	得分
1	021179	易方达产业机遇混合A重叠: 保守/激进	风险调整高收益表现高回撤控制高	债券仓位低权益仓位低单股集中度偏高	+151.6%	34.7%	-14.2%	+4.37	100.0%	+2.97
2	013840	银华集成电路混合A重叠: 激进	风险调整高收益表现高分布质量高	IndustryMomentum高ShortTermReversal低重仓集中度高	+137.9%	53.9%	-32.1%	+2.56	100.0%	+1.71
3	002289	华商改革创新股票A重叠: 激进	风险调整高收益表现高分布质量高	债券仓位低权益仓位低持仓换手偏低	+102.4%	40.8%	-22.3%	+2.51	99.9%	+1.70
4	005844	东方人工智能主题混合A重叠: 激进	风险调整高收益表现高分布质量高	重仓集中度高持仓换手低权益仓位高	+143.3%	55.9%	-34.8%	+2.56	99.9%	+1.68
5	110005	易方达积极成长混合重叠: 激进	风险调整高收益表现高分布质量高	重仓集中度高债券仓位低单股集中度高	+106.2%	41.6%	-26.4%	+2.55	99.8%	+1.64
6	025208	永赢先锋半导体智选混合发起A重叠: 激进	收益表现高风险调整高分布质量高	权益仓位低持仓换手低重仓集中度偏高	+126.3%	52.1%	-38.5%	+2.43	99.8%	+1.63
7	010389	易方达科益混合A重叠: 激进	风险调整高收益表现高回撤控制高	单股集中度高重仓集中度高权益仓位高	+78.0%	35.0%	-14.7%	+2.23	99.8%	+1.56
8	012816	国泰致和混合A重叠: 保守	风险调整高回撤控制高收益表现高	权益仓位低重仓集中度偏低持仓换手中等	+48.1%	21.4%	-10.0%	+2.25	99.7%	+1.55
9	630001	华商领先企业混合重叠: 激进	风险调整高收益表现高分布质量高	债券仓位低持仓换手低权益仓位偏低	+98.0%	41.5%	-23.2%	+2.36	99.7%	+1.53
10	005825	申万菱信智能驱动股票A重叠: 激进	收益表现高风险调整高分布质量高	重仓集中度高持仓换手偏低权益仓位偏低	+118.2%	48.4%	-32.3%	+2.44	99.7%	+1.48
11	022414	前海开源国企精选混合发起A重叠: 保守	回撤控制高风险调整高风险控制高	重仓集中度高单股集中度高持仓换手偏低	+30.1%	14.9%	-8.1%	+2.02	99.6%	+1.47
12	009474	国泰致远优势混合重叠: 保守	风险调整高回撤控制高收益表现高	权益仓位低持仓换手中等重仓集中度中等	+43.6%	21.2%	-10.0%	+2.06	99.6%	+1.44
13	018358	华富数字经济混合A重叠: 激进	风险调整高收益表现高分布质量高	单股集中度低持仓换手偏高重仓集中度偏低	+103.8%	45.4%	-33.3%	+2.29	99.5%	+1.40
14	001162	前海开源优势蓝筹股票A重叠: 保守	回撤控制高风险调整高风险控制高	重仓集中度偏高权益仓位偏低单股集中度中等	+32.6%	17.5%	-6.8%	+1.86	99.5%	+1.40
15	001723	华商新动力混合A重叠: 激进	风险调整高收益表现高分布质量高	债券仓位低持仓换手低权益仓位偏低	+89.1%	41.9%	-24.1%	+2.13	99.5%	+1.35
16	007490	南方信息创新混合A重叠: 激进	收益表现高风险调整高分布质量高	重仓集中度高持仓换手低单股集中度高	+116.0%	52.1%	-35.3%	+2.23	99.4%	+1.34
17	481015	工银主题策略混合A重叠: 激进	收益表现高风险调整高分布质量高	持仓换手低重仓集中度高债券仓位低	+118.8%	52.6%	-34.9%	+2.26	99.4%	+1.33
18	008602	方正富邦新兴成长混合A	风险调整高收益表现高回撤控制高	权益仓位低单股集中度低持仓换手高	+57.8%	27.8%	-13.4%	+2.08	99.4%	+1.29
19	006976	鹏华核心优势混合A	风险调整高收益表现高分布质量偏高	债券仓位低IndustryMomentum高杠杆暴露低	+88.2%	40.6%	-27.5%	+2.17	99.3%	+1.28
20	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	风险调整高收益表现高分布质量高	流动性暴露高InvestmentQuality低MidCap低	+75.8%	34.1%	-28.8%	+2.22	99.3%	+1.25

激进型前20

#	代码	基金	净值突出特征	持仓突出特征	近1年收益	近1年波动	近1年回撤	近1年Sharpe	百分位	得分
1	021179	易方达产业机遇混合A重叠: 保守/均衡	风险调整高收益表现高回撤控制高	债券仓位低权益仓位低单股集中度偏高	+151.6%	34.7%	-14.2%	+4.37	100.0%	+4.37
2	005844	东方人工智能主题混合A重叠: 均衡	风险调整高收益表现高分布质量高	重仓集中度高持仓换手低权益仓位高	+143.3%	55.9%	-34.8%	+2.56	100.0%	+3.19
3	013840	银华集成电路混合A重叠: 均衡	风险调整高收益表现高分布质量高	IndustryMomentum高ShortTermReversal低重仓集中度高	+137.9%	53.9%	-32.1%	+2.56	99.9%	+3.14
4	025208	永赢先锋半导体智选混合发起A重叠: 均衡	收益表现高风险调整高分布质量高	权益仓位低持仓换手低重仓集中度偏高	+126.3%	52.1%	-38.5%	+2.43	99.9%	+2.95
5	005825	申万菱信智能驱动股票A重叠: 均衡	收益表现高风险调整高分布质量高	重仓集中度高持仓换手偏低权益仓位偏低	+118.2%	48.4%	-32.3%	+2.44	99.8%	+2.71
6	110005	易方达积极成长混合重叠: 均衡	风险调整高收益表现高分布质量高	重仓集中度高债券仓位低单股集中度高	+106.2%	41.6%	-26.4%	+2.55	99.8%	+2.67
7	002289	华商改革创新股票A重叠: 均衡	风险调整高收益表现高分布质量高	债券仓位低权益仓位低持仓换手偏低	+102.4%	40.8%	-22.3%	+2.51	99.8%	+2.67
8	481015	工银主题策略混合A重叠: 均衡	收益表现高风险调整高分布质量高	持仓换手低重仓集中度高债券仓位低	+118.8%	52.6%	-34.9%	+2.26	99.7%	+2.60
9	007490	南方信息创新混合A重叠: 均衡	收益表现高风险调整高分布质量高	重仓集中度高持仓换手低单股集中度高	+116.0%	52.1%	-35.3%	+2.23	99.7%	+2.59
10	630001	华商领先企业混合重叠: 均衡	风险调整高收益表现高分布质量高	债券仓位低持仓换手低权益仓位偏低	+98.0%	41.5%	-23.2%	+2.36	99.7%	+2.48
11	018358	华富数字经济混合A重叠: 均衡	风险调整高收益表现高分布质量高	单股集中度低持仓换手偏高重仓集中度偏低	+103.8%	45.4%	-33.3%	+2.29	99.6%	+2.46
12	011369	华商均衡成长混合A	风险调整高收益表现高分布质量高	重仓集中度中等持仓换手中等单股集中度中等	+107.9%	52.6%	-42.3%	+2.05	99.6%	+2.31
13	162214	宏利领先中小盘混合	收益表现高风险调整高分布质量高	持仓换手低权益仓位低重仓集中度偏高	+105.4%	53.4%	-34.0%	+1.98	99.5%	+2.27
14	014915	财通匠心优选一年持有期混合A	收益表现高风险调整高分布质量高	动量暴露高波动暴露高价值暴露低	+109.3%	56.3%	-42.6%	+1.94	99.5%	+2.27
15	014736	创金合信专精特新股票发起A	收益表现高风险调整高分布质量高	InvestmentQuality低DividendYield低IndustryMomentum高	+103.9%	50.6%	-35.4%	+2.05	99.5%	+2.23
16	001723	华商新动力混合A重叠: 均衡	风险调整高收益表现高分布质量高	债券仓位低持仓换手低权益仓位偏低	+89.1%	41.9%	-24.1%	+2.13	99.4%	+2.22
17	001480	财通成长优选混合A	收益表现高风险调整高分布质量高	动量暴露高波动暴露高EarningsQuality低	+104.4%	56.0%	-41.1%	+1.86	99.4%	+2.21
18	010389	易方达科益混合A重叠: 均衡	风险调整高收益表现高回撤控制高	单股集中度高重仓集中度高权益仓位高	+78.0%	35.0%	-14.7%	+2.23	99.4%	+2.20
19	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	风险调整高收益表现高分布质量高	持仓换手低权益仓位偏低重仓集中度偏高	+92.6%	43.5%	-31.9%	+2.13	99.3%	+2.20
20	017490	财通景气甄选一年持有期混合A	收益表现高风险调整高分布质量高	波动暴露高动量暴露高价值暴露低	+105.6%	56.2%	-42.4%	+1.88	99.3%	+2.17

RATING MIGRATION

三、名单变化

比较最新月末与上一月末的252日Top20%名单。

口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。新增 264 只，淘汰 264 只。

FULL RANKING

四、全量基金评级与排序

切换短、中、长期窗口，查看完整评分、百分位和基础指标。

表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。

排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 2847只 | 中期(252D): 2662只 | 长期(504D): 2466只