MUTUAL FUND RESEARCH
偏股行业基金评级与排序
739只基金样本7个行业赛道3个观察窗口3种风险偏好
INDUSTRY PEER RANKING
资源周期基金评级与排序
组合回测
保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。
组合回测时间序列
组合回测绩效
| 策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型_短期 | 1528.61% | 14.64% | 19.83% | -51.35% | 0.74 |
| 保守型_中期 | 1300.65% | 13.80% | 20.71% | -52.44% | 0.67 |
| 保守型_长期 | 1909.57% | 15.82% | 21.19% | -52.44% | 0.75 |
| 均衡型_短期 | 1302.33% | 13.80% | 21.86% | -55.77% | 0.63 |
| 均衡型_中期 | 1878.56% | 15.74% | 21.89% | -56.61% | 0.72 |
| 均衡型_长期 | 2333.71% | 16.92% | 22.46% | -52.44% | 0.75 |
| 激进型_短期 | 1034.64% | 12.63% | 23.24% | -57.28% | 0.54 |
| 激进型_中期 | 2008.19% | 16.10% | 22.81% | -58.99% | 0.71 |
| 激进型_长期 | 1416.64% | 14.24% | 23.09% | -60.12% | 0.62 |
重点基金
资源周期 当前样本 58 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。
保守型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位高权益仓位低重仓集中度低 | +6.7% | 4.4% | -2.6% | +1.51 | 100.0% | +1.90 |
| 2 | 070027 | 嘉实周期优选混合重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高收益表现高风险调整高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位偏高 | +21.4% | 25.0% | -14.4% | +0.85 | 98.0% | +0.97 |
| 3 | 011888 | 民生加银周期优选混合A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 权益仓位低重仓集中度偏低单股集中度偏低 | +24.4% | 28.4% | -19.6% | +0.86 | 95.9% | +0.80 |
| 4 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF)重叠: 均衡 | 回撤控制高风险控制高收益表现偏高 | 行业集中度低MidCap高规模暴露高 | +4.5% | 20.4% | -14.5% | +0.22 | 93.9% | +0.70 |
| 5 | 023099 | 金信周期价值混合A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | LongTermReversal高规模暴露低杠杆暴露低 | +4.1% | 19.1% | -14.2% | +0.21 | 91.8% | +0.66 |
| 6 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合重叠: 均衡 | 风险控制高回撤控制高收益表现偏高 | 持仓换手高重仓集中度低单股集中度低 | +4.9% | 16.7% | -16.6% | +0.29 | 89.8% | +0.65 |
| 7 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高收益表现高风险调整高 | ShortTermReversal高DividendYield高Profitability高 | +27.5% | 29.6% | -24.6% | +0.93 | 87.8% | +0.55 |
| 8 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 价值暴露高AnalystSentiment高权益仓位高 | +39.8% | 35.4% | -27.3% | +1.13 | 85.7% | +0.53 |
| 9 | 110025 | 易方达资源行业混合重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度高持仓换手偏高重仓集中度中等 | +34.6% | 34.4% | -24.7% | +1.01 | 83.7% | +0.43 |
| 10 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 分布质量高风险控制高回撤控制偏高 | 重仓集中度高持仓换手偏低权益仓位中等 | -1.0% | 21.0% | -23.8% | -0.05 | 81.6% | +0.40 |
| 11 | 519091 | 新华泛资源优势混合重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | EarningsVariability高DividendYield低Beta暴露高 | +35.8% | 34.1% | -29.5% | +1.05 | 79.6% | +0.34 |
| 12 | 010963 | 信澳周期动力混合A重叠: 均衡 | 回撤控制高分布质量高风险调整高 | 权益仓位低持仓换手偏低重仓集中度偏低 | +5.0% | 25.8% | -22.3% | +0.19 | 77.6% | +0.34 |
| 13 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高回撤控制偏高风险调整偏高 | EarningsQuality高成长暴露低价值暴露高 | +12.3% | 31.1% | -25.2% | +0.39 | 75.5% | +0.31 |
| 14 | 162607 | 景顺资源垄断混合A | 分布质量高风险控制高回撤控制偏高 | 价值暴露高InvestmentQuality高重仓集中度高 | -6.1% | 20.5% | -25.9% | -0.30 | 73.5% | +0.28 |
| 15 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制偏高 | 盈利暴露高DividendYield高EarningsQuality高 | +34.6% | 32.4% | -27.4% | +1.07 | 71.4% | +0.25 |
| 16 | 005402 | 广发资源优选股票A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高分布质量高风险调整偏高 | 持仓换手低债券仓位低权益仓位偏高 | +15.9% | 30.2% | -24.9% | +0.53 | 69.4% | +0.24 |
| 17 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 回撤控制高风险控制偏高分布质量偏高 | LongTermReversal低重仓集中度低单股集中度低 | +1.8% | 25.7% | -21.9% | +0.07 | 67.3% | +0.23 |
| 18 | 162202 | 宏利周期混合 | 分布质量高风险控制偏高回撤控制偏高 | 债券仓位高重仓集中度低权益仓位低 | +2.0% | 26.3% | -26.9% | +0.08 | 65.3% | +0.19 |
| 19 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A重叠: 均衡/激进 | 分布质量偏高收益表现偏高风险调整偏高 | 权益仓位高重仓集中度低单股集中度低 | +20.8% | 33.0% | -29.0% | +0.63 | 63.3% | +0.17 |
| 20 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高收益表现偏高风险调整偏高 | AnalystSentiment高杠杆暴露高行业集中度高 | +24.0% | 34.8% | -29.7% | +0.69 | 61.2% | +0.14 |
均衡型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位高权益仓位低重仓集中度低 | +6.7% | 4.4% | -2.6% | +1.51 | 100.0% | +1.28 |
| 2 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 价值暴露高AnalystSentiment高权益仓位高 | +39.8% | 35.4% | -27.3% | +1.13 | 98.0% | +0.92 |
| 3 | 070027 | 嘉实周期优选混合重叠: 保守/激进 | 回撤控制高收益表现高风险调整高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位偏高 | +21.4% | 25.0% | -14.4% | +0.85 | 95.9% | +0.86 |
| 4 | 011888 | 民生加银周期优选混合A重叠: 保守/激进 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 权益仓位低重仓集中度偏低单股集中度偏低 | +24.4% | 28.4% | -19.6% | +0.86 | 93.9% | +0.86 |
| 5 | 110025 | 易方达资源行业混合重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度高持仓换手偏高重仓集中度中等 | +34.6% | 34.4% | -24.7% | +1.01 | 91.8% | +0.69 |
| 6 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高收益表现高风险调整高 | ShortTermReversal高DividendYield高Profitability高 | +27.5% | 29.6% | -24.6% | +0.93 | 89.8% | +0.64 |
| 7 | 519091 | 新华泛资源优势混合重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | EarningsVariability高DividendYield低Beta暴露高 | +35.8% | 34.1% | -29.5% | +1.05 | 87.8% | +0.63 |
| 8 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制偏高 | 盈利暴露高DividendYield高EarningsQuality高 | +34.6% | 32.4% | -27.4% | +1.07 | 85.7% | +0.50 |
| 9 | 213008 | 宝盈资源优选混合重叠: 激进 | 分布质量高风险调整高收益表现高 | EarningsVariability高成长暴露高MidCap高 | +34.9% | 37.2% | -29.4% | +0.94 | 83.7% | +0.44 |
| 10 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A重叠: 保守/激进 | 分布质量高收益表现偏高风险调整偏高 | AnalystSentiment高杠杆暴露高行业集中度高 | +24.0% | 34.8% | -29.7% | +0.69 | 81.6% | +0.36 |
| 11 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A重叠: 激进 | 分布质量高收益表现高风险调整偏高 | 权益仓位低单股集中度低持仓换手高 | +25.4% | 38.2% | -33.4% | +0.66 | 79.6% | +0.35 |
| 12 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A重叠: 保守/激进 | 分布质量偏高收益表现偏高风险调整偏高 | 权益仓位高重仓集中度低单股集中度低 | +20.8% | 33.0% | -29.0% | +0.63 | 77.6% | +0.33 |
| 13 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A重叠: 保守/激进 | 分布质量高回撤控制偏高风险调整偏高 | EarningsQuality高成长暴露低价值暴露高 | +12.3% | 31.1% | -25.2% | +0.39 | 75.5% | +0.33 |
| 14 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF)重叠: 保守 | 回撤控制高风险控制高收益表现偏高 | 行业集中度低MidCap高规模暴露高 | +4.5% | 20.4% | -14.5% | +0.22 | 73.5% | +0.27 |
| 15 | 570008 | 诺德周期策略混合重叠: 激进 | 收益表现高风险调整高分布质量高 | Beta暴露高动量暴露高Profitability高 | +50.7% | 51.6% | -43.8% | +0.98 | 71.4% | +0.26 |
| 16 | 005402 | 广发资源优选股票A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高分布质量高风险调整偏高 | 持仓换手低债券仓位低权益仓位偏高 | +15.9% | 30.2% | -24.9% | +0.53 | 69.4% | +0.26 |
| 17 | 023099 | 金信周期价值混合A重叠: 保守 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | LongTermReversal高规模暴露低杠杆暴露低 | +4.1% | 19.1% | -14.2% | +0.21 | 67.3% | +0.18 |
| 18 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合重叠: 保守 | 风险控制高回撤控制高收益表现偏高 | 持仓换手高重仓集中度低单股集中度低 | +4.9% | 16.7% | -16.6% | +0.29 | 65.3% | +0.17 |
| 19 | 003857 | 前海开源周期优选混合A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 债券仓位低权益仓位高持仓换手偏高 | +49.2% | 46.5% | -39.1% | +1.06 | 63.3% | +0.15 |
| 20 | 010963 | 信澳周期动力混合A重叠: 保守 | 回撤控制高分布质量高风险调整高 | 权益仓位低持仓换手偏低重仓集中度偏低 | +5.0% | 25.8% | -22.3% | +0.19 | 61.2% | +0.15 |
激进型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 价值暴露高AnalystSentiment高权益仓位高 | +39.8% | 35.4% | -27.3% | +1.13 | 100.0% | +1.27 |
| 2 | 570008 | 诺德周期策略混合重叠: 均衡 | 收益表现高风险调整高分布质量高 | Beta暴露高动量暴露高Profitability高 | +50.7% | 51.6% | -43.8% | +0.98 | 98.0% | +1.03 |
| 3 | 110025 | 易方达资源行业混合重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度高持仓换手偏高重仓集中度中等 | +34.6% | 34.4% | -24.7% | +1.01 | 95.9% | +1.00 |
| 4 | 519091 | 新华泛资源优势混合重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | EarningsVariability高DividendYield低Beta暴露高 | +35.8% | 34.1% | -29.5% | +1.05 | 93.9% | +0.98 |
| 5 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 债券仓位高权益仓位低重仓集中度低 | +6.7% | 4.4% | -2.6% | +1.51 | 91.8% | +0.91 |
| 6 | 003857 | 前海开源周期优选混合A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 债券仓位低权益仓位高持仓换手偏高 | +49.2% | 46.5% | -39.1% | +1.06 | 89.8% | +0.90 |
| 7 | 011888 | 民生加银周期优选混合A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 权益仓位低重仓集中度偏低单股集中度偏低 | +24.4% | 28.4% | -19.6% | +0.86 | 87.8% | +0.89 |
| 8 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制偏高 | 盈利暴露高DividendYield高EarningsQuality高 | +34.6% | 32.4% | -27.4% | +1.07 | 85.7% | +0.88 |
| 9 | 213008 | 宝盈资源优选混合重叠: 均衡 | 分布质量高风险调整高收益表现高 | EarningsVariability高成长暴露高MidCap高 | +34.9% | 37.2% | -29.4% | +0.94 | 83.7% | +0.82 |
| 10 | 070027 | 嘉实周期优选混合重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高收益表现高风险调整高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位偏高 | +21.4% | 25.0% | -14.4% | +0.85 | 81.6% | +0.81 |
| 11 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高收益表现高风险调整高 | ShortTermReversal高DividendYield高Profitability高 | +27.5% | 29.6% | -24.6% | +0.93 | 79.6% | +0.80 |
| 12 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A重叠: 均衡 | 分布质量高收益表现高风险调整偏高 | 权益仓位低单股集中度低持仓换手高 | +25.4% | 38.2% | -33.4% | +0.66 | 77.6% | +0.60 |
| 13 | 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高收益表现偏高风险调整偏高 | AnalystSentiment高杠杆暴露高行业集中度高 | +24.0% | 34.8% | -29.7% | +0.69 | 75.5% | +0.56 |
| 14 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A重叠: 保守/均衡 | 分布质量偏高收益表现偏高风险调整偏高 | 权益仓位高重仓集中度低单股集中度低 | +20.8% | 33.0% | -29.0% | +0.63 | 73.5% | +0.46 |
| 15 | 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 分布质量高收益表现偏高风险调整偏高 | 单股集中度高行业集中度高EarningsVariability低 | +20.2% | 36.1% | -29.4% | +0.56 | 71.4% | +0.31 |
| 16 | 005402 | 广发资源优选股票A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高分布质量高风险调整偏高 | 持仓换手低债券仓位低权益仓位偏高 | +15.9% | 30.2% | -24.9% | +0.53 | 69.4% | +0.30 |
| 17 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高回撤控制偏高风险调整偏高 | EarningsQuality高成长暴露低价值暴露高 | +12.3% | 31.1% | -25.2% | +0.39 | 67.3% | +0.26 |
| 18 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | 分布质量高收益表现偏高风险调整偏高 | 单股集中度高重仓集中度偏高债券仓位偏高 | +18.9% | 38.8% | -33.2% | +0.49 | 65.3% | +0.19 |
| 19 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 分布质量偏高收益表现偏高风险调整偏高 | 持仓换手低重仓集中度高权益仓位高 | +18.0% | 37.5% | -36.8% | +0.48 | 63.3% | +0.11 |
| 20 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 分布质量高风险控制偏高 | DividendYield高盈利暴露高Beta暴露低 | +9.2% | 29.9% | -33.0% | +0.31 | 61.2% | +0.03 |
名单变化
口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 新增 6 只，淘汰 6 只。
全量基金列表
表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。
排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 58只 | 中期(252D): 49只 | 长期(504D): 34只
INDUSTRY PEER RANKING
中游制造基金评级与排序
组合回测
保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。
组合回测时间序列
组合回测绩效
| 策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型_短期 | 223.55% | 9.37% | 22.41% | -52.09% | 0.42 |
| 保守型_中期 | 460.42% | 14.04% | 22.57% | -48.32% | 0.62 |
| 保守型_长期 | 537.15% | 15.17% | 23.23% | -44.78% | 0.65 |
| 均衡型_短期 | 244.15% | 9.88% | 25.12% | -57.01% | 0.39 |
| 均衡型_中期 | 468.81% | 14.17% | 25.26% | -51.95% | 0.56 |
| 均衡型_长期 | 528.68% | 15.05% | 25.00% | -53.83% | 0.60 |
| 激进型_短期 | 311.37% | 11.39% | 27.12% | -57.29% | 0.42 |
| 激进型_中期 | 543.26% | 15.25% | 26.71% | -51.95% | 0.57 |
| 激进型_长期 | 456.26% | 13.98% | 26.47% | -57.72% | 0.53 |
重点基金
中游制造 当前样本 150 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。
保守型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001725 | 汇添富高端制造股票A重叠: 均衡/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低单股集中度高持仓换手低 | +18.1% | 14.8% | -9.5% | +1.22 | 100.0% | +1.92 |
| 2 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 重仓集中度偏低权益仓位偏低债券仓位偏高 | +19.8% | 19.9% | -11.0% | +1.00 | 99.3% | +1.47 |
| 3 | 000778 | 鹏华先进制造股票重叠: 均衡 | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | DividendYield高InvestmentQuality高持仓换手低 | -5.0% | 14.3% | -16.2% | -0.35 | 98.6% | +1.23 |
| 4 | 014339 | 长江智能制造混合型发起式A | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低单股集中度低持仓换手低 | +1.5% | 11.5% | -10.6% | +0.13 | 97.9% | +1.22 |
| 5 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 权益仓位低重仓集中度低单股集中度低 | +3.3% | 15.3% | -11.3% | +0.21 | 97.2% | +1.20 |
| 6 | 011765 | 兴银高端制造混合A重叠: 均衡 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 债券仓位偏高持仓换手偏高权益仓位偏低 | +11.2% | 19.8% | -15.0% | +0.57 | 96.5% | +1.18 |
| 7 | 001707 | 诺安高端制造股票A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 单股集中度低权益仓位低重仓集中度低 | +20.4% | 23.4% | -15.8% | +0.87 | 95.7% | +1.10 |
| 8 | 001039 | 嘉实先进制造股票重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 持仓换手低权益仓位高重仓集中度偏高 | +45.9% | 29.4% | -21.6% | +1.56 | 95.0% | +1.08 |
| 9 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低持仓换手低重仓集中度低 | +1.7% | 18.2% | -17.8% | +0.09 | 94.3% | +1.05 |
| 10 | 519704 | 交银先进制造混合A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | 权益仓位低债券仓位高单股集中度偏高 | +21.2% | 22.4% | -13.4% | +0.94 | 93.6% | +1.04 |
| 11 | 001158 | 工银新材料新能源股票重叠: 均衡 | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | 权益仓位低重仓集中度低持仓换手低 | +17.2% | 24.9% | -21.1% | +0.69 | 92.9% | +0.95 |
| 12 | 017848 | 东方红先进制造混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高分布质量高回撤控制高 | 债券仓位低权益仓位低重仓集中度高 | +34.0% | 31.3% | -17.5% | +1.08 | 92.2% | +0.94 |
| 13 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高风险控制高 | 债券仓位低单股集中度高权益仓位低 | +39.8% | 29.9% | -23.4% | +1.33 | 91.5% | +0.91 |
| 14 | 001475 | 易方达国防军工混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高回撤控制高收益表现高 | 重仓集中度高单股集中度高债券仓位低 | +51.9% | 32.4% | -18.0% | +1.60 | 90.8% | +0.89 |
| 15 | 014508 | 汇添富先进制造混合A | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 单股集中度高债券仓位低权益仓位偏低 | +4.1% | 24.2% | -18.0% | +0.17 | 90.1% | +0.87 |
| 16 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | DividendYield高持仓换手高Beta暴露低 | -5.1% | 21.0% | -17.4% | -0.24 | 89.4% | +0.79 |
| 17 | 000793 | 工银高端制造股票重叠: 均衡/激进 | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 单股集中度偏高持仓换手偏低债券仓位偏低 | +27.2% | 28.3% | -21.6% | +0.96 | 88.7% | +0.76 |
| 18 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 重仓集中度高权益仓位高持仓换手偏低 | +96.3% | 44.2% | -27.8% | +2.18 | 87.9% | +0.73 |
| 19 | 004249 | 安信中国制造混合A | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | 价值暴露高DividendYield高盈利暴露高 | -10.6% | 18.9% | -20.0% | -0.56 | 87.2% | +0.68 |
| 20 | 011874 | 博时先进制造混合A | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | 单股集中度偏高债券仓位偏低权益仓位中等 | +20.8% | 27.9% | -17.3% | +0.74 | 86.5% | +0.62 |
均衡型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001725 | 汇添富高端制造股票A重叠: 保守/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低单股集中度高持仓换手低 | +18.1% | 14.8% | -9.5% | +1.22 | 100.0% | +1.59 |
| 2 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 重仓集中度高权益仓位高持仓换手偏低 | +96.3% | 44.2% | -27.8% | +2.18 | 99.3% | +1.47 |
| 3 | 001039 | 嘉实先进制造股票重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 持仓换手低权益仓位高重仓集中度偏高 | +45.9% | 29.4% | -21.6% | +1.56 | 98.6% | +1.23 |
| 4 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 重仓集中度偏低权益仓位偏低债券仓位偏高 | +19.8% | 19.9% | -11.0% | +1.00 | 97.9% | +1.16 |
| 5 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高风险控制高 | 债券仓位低单股集中度高权益仓位低 | +39.8% | 29.9% | -23.4% | +1.33 | 97.2% | +1.04 |
| 6 | 001475 | 易方达国防军工混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高回撤控制高收益表现高 | 重仓集中度高单股集中度高债券仓位低 | +51.9% | 32.4% | -18.0% | +1.60 | 96.5% | +1.03 |
| 7 | 017848 | 东方红先进制造混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高分布质量高回撤控制高 | 债券仓位低权益仓位低重仓集中度高 | +34.0% | 31.3% | -17.5% | +1.08 | 95.7% | +1.01 |
| 8 | 001707 | 诺安高端制造股票A重叠: 保守/激进 | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 单股集中度低权益仓位低重仓集中度低 | +20.4% | 23.4% | -15.8% | +0.87 | 95.0% | +0.95 |
| 9 | 011765 | 兴银高端制造混合A重叠: 保守 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 债券仓位偏高持仓换手偏高权益仓位偏低 | +11.2% | 19.8% | -15.0% | +0.57 | 94.3% | +0.85 |
| 10 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 权益仓位高重仓集中度高持仓换手偏高 | +53.0% | 36.4% | -29.9% | +1.46 | 93.6% | +0.83 |
| 11 | 001158 | 工银新材料新能源股票重叠: 保守 | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | 权益仓位低重仓集中度低持仓换手低 | +17.2% | 24.9% | -21.1% | +0.69 | 92.9% | +0.82 |
| 12 | 009049 | 易方达高端制造混合A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 债券仓位低持仓换手高单股集中度偏高 | +52.7% | 36.2% | -27.5% | +1.46 | 92.2% | +0.80 |
| 13 | 006154 | 华安制造先锋混合A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 重仓集中度低单股集中度低持仓换手偏高 | +42.9% | 33.7% | -29.7% | +1.27 | 91.5% | +0.80 |
| 14 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | Beta暴露高重仓集中度低权益仓位低 | +65.9% | 42.6% | -34.9% | +1.55 | 90.8% | +0.77 |
| 15 | 519704 | 交银先进制造混合A重叠: 保守 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | 权益仓位低债券仓位高单股集中度偏高 | +21.2% | 22.4% | -13.4% | +0.94 | 90.1% | +0.74 |
| 16 | 006863 | 国联安智能制造混合A重叠: 激进 | 收益表现高风险调整高回撤控制高 | 单股集中度低权益仓位低重仓集中度低 | +42.6% | 38.1% | -27.1% | +1.12 | 89.4% | +0.74 |
| 17 | 000793 | 工银高端制造股票重叠: 保守/激进 | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 单股集中度偏高持仓换手偏低债券仓位偏低 | +27.2% | 28.3% | -21.6% | +0.96 | 88.7% | +0.73 |
| 18 | 009707 | 工银新兴制造混合A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 单股集中度高持仓换手低债券仓位偏低 | +71.5% | 47.7% | -33.6% | +1.50 | 87.9% | +0.72 |
| 19 | 000778 | 鹏华先进制造股票重叠: 保守 | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | DividendYield高InvestmentQuality高持仓换手低 | -5.0% | 14.3% | -16.2% | -0.35 | 87.2% | +0.71 |
| 20 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 权益仓位低持仓换手高EarningsQuality低 | +36.1% | 33.8% | -25.6% | +1.07 | 86.5% | +0.69 |
激进型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 重仓集中度高权益仓位高持仓换手偏低 | +96.3% | 44.2% | -27.8% | +2.18 | 100.0% | +2.29 |
| 2 | 001039 | 嘉实先进制造股票重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 持仓换手低权益仓位高重仓集中度偏高 | +45.9% | 29.4% | -21.6% | +1.56 | 99.3% | +1.43 |
| 3 | 009707 | 工银新兴制造混合A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 单股集中度高持仓换手低债券仓位偏低 | +71.5% | 47.7% | -33.6% | +1.50 | 98.6% | +1.43 |
| 4 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | Beta暴露高重仓集中度低权益仓位低 | +65.9% | 42.6% | -34.9% | +1.55 | 97.9% | +1.39 |
| 5 | 001475 | 易方达国防军工混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高回撤控制高收益表现高 | 重仓集中度高单股集中度高债券仓位低 | +51.9% | 32.4% | -18.0% | +1.60 | 97.2% | +1.35 |
| 6 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 债券仓位低权益仓位低单股集中度偏低 | +71.7% | 52.8% | -39.8% | +1.36 | 96.5% | +1.29 |
| 7 | 001725 | 汇添富高端制造股票A重叠: 保守/均衡 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低单股集中度高持仓换手低 | +18.1% | 14.8% | -9.5% | +1.22 | 95.7% | +1.26 |
| 8 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 权益仓位高重仓集中度高持仓换手偏高 | +53.0% | 36.4% | -29.9% | +1.46 | 95.0% | +1.26 |
| 9 | 009049 | 易方达高端制造混合A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 债券仓位低持仓换手高单股集中度偏高 | +52.7% | 36.2% | -27.5% | +1.46 | 94.3% | +1.22 |
| 10 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高风险控制高 | 债券仓位低单股集中度高权益仓位低 | +39.8% | 29.9% | -23.4% | +1.33 | 93.6% | +1.21 |
| 11 | 006154 | 华安制造先锋混合A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 重仓集中度低单股集中度低持仓换手偏高 | +42.9% | 33.7% | -29.7% | +1.27 | 92.9% | +1.09 |
| 12 | 017848 | 东方红先进制造混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高分布质量高回撤控制高 | 债券仓位低权益仓位低重仓集中度高 | +34.0% | 31.3% | -17.5% | +1.08 | 92.2% | +1.09 |
| 13 | 002861 | 工银智能制造股票A | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 重仓集中度高权益仓位偏低单股集中度偏高 | +48.6% | 41.0% | -27.9% | +1.18 | 91.5% | +1.05 |
| 14 | 006863 | 国联安智能制造混合A重叠: 均衡 | 收益表现高风险调整高回撤控制高 | 单股集中度低权益仓位低重仓集中度低 | +42.6% | 38.1% | -27.1% | +1.12 | 90.8% | +1.04 |
| 15 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 重仓集中度偏低权益仓位偏低债券仓位偏高 | +19.8% | 19.9% | -11.0% | +1.00 | 90.1% | +0.95 |
| 16 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 权益仓位低持仓换手高EarningsQuality低 | +36.1% | 33.8% | -25.6% | +1.07 | 89.4% | +0.90 |
| 17 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 分布质量高收益表现高风险调整高 | 重仓集中度高持仓换手偏高权益仓位偏低 | +56.4% | 52.0% | -37.1% | +1.08 | 88.7% | +0.86 |
| 18 | 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 收益表现高分布质量高风险调整高 | 权益仓位高持仓换手偏低重仓集中度偏低 | +55.5% | 53.2% | -44.1% | +1.04 | 87.9% | +0.86 |
| 19 | 001707 | 诺安高端制造股票A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 单股集中度低权益仓位低重仓集中度低 | +20.4% | 23.4% | -15.8% | +0.87 | 87.2% | +0.83 |
| 20 | 000793 | 工银高端制造股票重叠: 保守/均衡 | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 单股集中度偏高持仓换手偏低债券仓位偏低 | +27.2% | 28.3% | -21.6% | +0.96 | 86.5% | +0.79 |
名单变化
口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 新增 14 只，淘汰 14 只。
全量基金列表
表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。
排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 150只 | 中期(252D): 141只 | 长期(504D): 135只
INDUSTRY PEER RANKING
基础设施基金评级与排序
组合回测
保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。
组合回测时间序列
组合回测绩效
| 策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型_短期 | 442.18% | 12.62% | 16.61% | -28.11% | 0.76 |
| 保守型_中期 | 589.35% | 14.54% | 16.65% | -28.11% | 0.87 |
| 保守型_长期 | 560.56% | 14.20% | 16.67% | -28.11% | 0.85 |
| 均衡型_短期 | 565.50% | 14.26% | 19.46% | -28.11% | 0.73 |
| 均衡型_中期 | 676.27% | 15.50% | 19.94% | -35.87% | 0.78 |
| 均衡型_长期 | 492.05% | 13.32% | 20.17% | -35.87% | 0.66 |
| 激进型_短期 | 592.21% | 14.58% | 19.70% | -28.11% | 0.74 |
| 激进型_中期 | 995.69% | 18.34% | 20.74% | -35.87% | 0.88 |
| 激进型_长期 | 406.04% | 12.08% | 20.44% | -35.87% | 0.59 |
重点基金
基础设施 当前样本 2 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。
保守型前2
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高风险控制高收益表现高 | AnalystSentiment高Beta暴露高价值暴露高 | +21.3% | 21.0% | -15.7% | +1.01 | 100.0% | +0.68 |
| 2 | 005669 | 前海开源公用事业股票重叠: 均衡/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 债券仓位高权益仓位高重仓集中度高 | -4.4% | 21.2% | -14.5% | -0.21 | 50.0% | -0.68 |
均衡型前2
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高风险控制高收益表现高 | AnalystSentiment高Beta暴露高价值暴露高 | +21.3% | 21.0% | -15.7% | +1.01 | 100.0% | +0.84 |
| 2 | 005669 | 前海开源公用事业股票重叠: 保守/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 债券仓位高权益仓位高重仓集中度高 | -4.4% | 21.2% | -14.5% | -0.21 | 50.0% | -0.84 |
激进型前2
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高风险控制高收益表现高 | AnalystSentiment高Beta暴露高价值暴露高 | +21.3% | 21.0% | -15.7% | +1.01 | 100.0% | +0.92 |
| 2 | 005669 | 前海开源公用事业股票重叠: 保守/均衡 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 债券仓位高权益仓位高重仓集中度高 | -4.4% | 21.2% | -14.5% | -0.21 | 50.0% | -0.92 |
名单变化
口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 暂无新增或淘汰。
全量基金列表
表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。
排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 2只 | 中期(252D): 2只 | 长期(504D): 2只
INDUSTRY PEER RANKING
金融地产基金评级与排序
组合回测
保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。
组合回测时间序列
组合回测绩效
| 策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型_短期 | 405.98% | 11.20% | 21.18% | -51.96% | 0.53 |
| 保守型_中期 | 259.03% | 8.73% | 21.22% | -49.43% | 0.41 |
| 保守型_长期 | 311.35% | 9.70% | 21.63% | -49.47% | 0.45 |
| 均衡型_短期 | 257.41% | 8.69% | 22.52% | -49.47% | 0.39 |
| 均衡型_中期 | 288.00% | 9.28% | 22.74% | -49.01% | 0.41 |
| 均衡型_长期 | 331.33% | 10.04% | 22.38% | -49.47% | 0.45 |
| 激进型_短期 | 273.23% | 9.00% | 23.44% | -49.47% | 0.38 |
| 激进型_中期 | 332.32% | 10.06% | 23.62% | -49.01% | 0.43 |
| 激进型_长期 | 391.98% | 10.99% | 23.28% | -49.47% | 0.47 |
重点基金
金融地产 当前样本 26 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。
保守型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005937 | 工银精选金融地产混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 持仓换手低重仓集中度高单股集中度偏高 | +16.5% | 13.9% | -8.1% | +1.19 | 100.0% | +1.30 |
| 2 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | 杠杆暴露高LongTermReversal高权益仓位低 | +6.5% | 15.5% | -8.4% | +0.42 | 96.2% | +0.99 |
| 3 | 001054 | 工银新金融股票A重叠: 均衡/激进 | 风险控制高回撤控制高风险调整高 | 持仓换手低权益仓位偏低重仓集中度偏高 | +2.8% | 13.9% | -10.0% | +0.20 | 92.3% | +0.76 |
| 4 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险调整高分布质量高 | 价值暴露高DividendYield高盈利暴露高 | +5.1% | 15.6% | -13.5% | +0.33 | 88.5% | +0.67 |
| 5 | 005662 | 嘉实金融精选股票A重叠: 均衡/激进 | 风险控制高回撤控制高风险调整偏高 | 重仓集中度低单股集中度低债券仓位偏低 | -0.4% | 15.1% | -14.0% | -0.03 | 84.6% | +0.51 |
| 6 | 000127 | 农银行业领先混合重叠: 均衡/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | AnalystSentiment高成长暴露高MidCap高 | -4.7% | 16.5% | -14.8% | -0.29 | 80.8% | +0.43 |
| 7 | 002601 | 中银证券价值精选混合重叠: 均衡/激进 | 风险调整高分布质量高收益表现高 | 债券仓位低重仓集中度低单股集中度低 | +14.6% | 23.9% | -23.1% | +0.61 | 76.9% | +0.39 |
| 8 | 008283 | 易方达金融行业股票A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险调整高分布质量高 | 权益仓位低持仓换手偏低单股集中度偏高 | -1.4% | 18.9% | -20.1% | -0.07 | 73.1% | +0.38 |
| 9 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高风险调整高回撤控制高 | 债券仓位高持仓换手偏低权益仓位偏高 | -0.6% | 17.6% | -18.8% | -0.03 | 69.2% | +0.38 |
| 10 | 000251 | 工银金融地产混合A重叠: 均衡/激进 | 风险控制偏高回撤控制偏高分布质量偏高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位偏低 | -10.5% | 15.7% | -16.7% | -0.67 | 65.4% | +0.24 |
| 11 | 004871 | 中银金融地产混合A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制偏高风险控制偏高 | 债券仓位高持仓换手偏高重仓集中度偏低 | -7.9% | 16.1% | -15.9% | -0.49 | 61.5% | +0.23 |
| 12 | 014040 | 民生加银金融优选混合A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高分布质量高风险控制高 | 单股集中度低权益仓位高重仓集中度低 | -7.1% | 15.4% | -18.5% | -0.46 | 57.7% | +0.22 |
| 13 | 001392 | 国富金融地产混合A重叠: 均衡 | 风险控制高分布质量高回撤控制偏高 | 债券仓位高权益仓位低单股集中度偏低 | -12.0% | 15.0% | -16.1% | -0.80 | 53.8% | +0.18 |
| 14 | 660001 | 农银行业成长混合A重叠: 均衡/激进 | 分布质量偏高回撤控制偏高 | 规模暴露高重仓集中度低AnalystSentiment高 | -3.2% | 24.4% | -23.7% | -0.13 | 50.0% | -0.01 |
| 15 | 012244 | 广发金融地产精选股票A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高风险控制偏高 | 重仓集中度高单股集中度高持仓换手中等 | -8.6% | 21.4% | -24.0% | -0.40 | 46.2% | -0.03 |
| 16 | 014466 | 工银行业优选混合A重叠: 均衡 | 风险控制高分布质量偏高 | 权益仓位高单股集中度高持仓换手偏低 | -10.1% | 17.9% | -20.1% | -0.57 | 42.3% | -0.15 |
| 17 | 660015 | 农银行业轮动混合A重叠: 均衡/激进 | 收益表现高风险调整高回撤控制偏高 | Beta暴露高EarningsVariability高IndustryMomentum高 | +32.0% | 40.2% | -34.3% | +0.80 | 38.5% | -0.21 |
| 18 | 013755 | 中银证券内需增长混合A重叠: 均衡/激进 | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 持仓换手高权益仓位偏高单股集中度偏低 | +21.6% | 38.8% | -34.2% | +0.56 | 34.6% | -0.22 |
| 19 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 分布质量高 | 持仓换手低重仓集中度偏高权益仓位偏高 | -17.8% | 22.8% | -26.8% | -0.78 | 30.8% | -0.52 |
| 20 | 014179 | 中银证券远见价值混合A重叠: 均衡/激进 | 分布质量高收益表现高风险调整偏高 | 持仓换手高债券仓位低权益仓位高 | +6.5% | 40.1% | -36.3% | +0.16 | 26.9% | -0.54 |
均衡型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005937 | 工银精选金融地产混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 持仓换手低重仓集中度高单股集中度偏高 | +16.5% | 13.9% | -8.1% | +1.19 | 100.0% | +1.36 |
| 2 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A重叠: 保守/激进 | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | 杠杆暴露高LongTermReversal高权益仓位低 | +6.5% | 15.5% | -8.4% | +0.42 | 96.2% | +0.87 |
| 3 | 002601 | 中银证券价值精选混合重叠: 保守/激进 | 风险调整高分布质量高收益表现高 | 债券仓位低重仓集中度低单股集中度低 | +14.6% | 23.9% | -23.1% | +0.61 | 92.3% | +0.62 |
| 4 | 001054 | 工银新金融股票A重叠: 保守/激进 | 风险控制高回撤控制高风险调整高 | 持仓换手低权益仓位偏低重仓集中度偏高 | +2.8% | 13.9% | -10.0% | +0.20 | 88.5% | +0.57 |
| 5 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险调整高分布质量高 | 价值暴露高DividendYield高盈利暴露高 | +5.1% | 15.6% | -13.5% | +0.33 | 84.6% | +0.54 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A重叠: 保守/激进 | 收益表现高风险调整高回撤控制偏高 | Beta暴露高EarningsVariability高IndustryMomentum高 | +32.0% | 40.2% | -34.3% | +0.80 | 80.8% | +0.42 |
| 7 | 008283 | 易方达金融行业股票A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险调整高分布质量高 | 权益仓位低持仓换手偏低单股集中度偏高 | -1.4% | 18.9% | -20.1% | -0.07 | 76.9% | +0.34 |
| 8 | 013755 | 中银证券内需增长混合A重叠: 保守/激进 | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 持仓换手高权益仓位偏高单股集中度偏低 | +21.6% | 38.8% | -34.2% | +0.56 | 73.1% | +0.31 |
| 9 | 005662 | 嘉实金融精选股票A重叠: 保守/激进 | 风险控制高回撤控制高风险调整偏高 | 重仓集中度低单股集中度低债券仓位偏低 | -0.4% | 15.1% | -14.0% | -0.03 | 69.2% | +0.31 |
| 10 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A重叠: 保守/激进 | 分布质量高风险调整高回撤控制高 | 债券仓位高持仓换手偏低权益仓位偏高 | -0.6% | 17.6% | -18.8% | -0.03 | 65.4% | +0.30 |
| 11 | 000127 | 农银行业领先混合重叠: 保守/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | AnalystSentiment高成长暴露高MidCap高 | -4.7% | 16.5% | -14.8% | -0.29 | 61.5% | +0.21 |
| 12 | 014040 | 民生加银金融优选混合A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高分布质量高风险控制高 | 单股集中度低权益仓位高重仓集中度低 | -7.1% | 15.4% | -18.5% | -0.46 | 57.7% | +0.00 |
| 13 | 004871 | 中银金融地产混合A重叠: 保守/激进 | 回撤控制偏高风险控制偏高 | 债券仓位高持仓换手偏高重仓集中度偏低 | -7.9% | 16.1% | -15.9% | -0.49 | 53.8% | -0.05 |
| 14 | 660001 | 农银行业成长混合A重叠: 保守/激进 | 分布质量偏高回撤控制偏高 | 规模暴露高重仓集中度低AnalystSentiment高 | -3.2% | 24.4% | -23.7% | -0.13 | 50.0% | -0.07 |
| 15 | 000251 | 工银金融地产混合A重叠: 保守/激进 | 风险控制偏高回撤控制偏高分布质量偏高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位偏低 | -10.5% | 15.7% | -16.7% | -0.67 | 46.2% | -0.08 |
| 16 | 014179 | 中银证券远见价值混合A重叠: 保守/激进 | 分布质量高收益表现高风险调整偏高 | 持仓换手高债券仓位低权益仓位高 | +6.5% | 40.1% | -36.3% | +0.16 | 42.3% | -0.15 |
| 17 | 012244 | 广发金融地产精选股票A重叠: 保守/激进 | 分布质量高风险控制偏高 | 重仓集中度高单股集中度高持仓换手中等 | -8.6% | 21.4% | -24.0% | -0.40 | 38.5% | -0.15 |
| 18 | 001392 | 国富金融地产混合A重叠: 保守 | 风险控制高分布质量高回撤控制偏高 | 债券仓位高权益仓位低单股集中度偏低 | -12.0% | 15.0% | -16.1% | -0.80 | 34.6% | -0.18 |
| 19 | 014466 | 工银行业优选混合A重叠: 保守 | 风险控制高分布质量偏高 | 权益仓位高单股集中度高持仓换手偏低 | -10.1% | 17.9% | -20.1% | -0.57 | 30.8% | -0.40 |
| 20 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF)重叠: 激进 | 收益表现高分布质量高风险调整偏高 | 单股集中度高权益仓位偏高重仓集中度偏高 | +2.6% | 46.8% | -39.8% | +0.06 | 26.9% | -0.43 |
激进型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005937 | 工银精选金融地产混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高风险控制高回撤控制高 | 持仓换手低重仓集中度高单股集中度偏高 | +16.5% | 13.9% | -8.1% | +1.19 | 100.0% | +1.50 |
| 2 | 660015 | 农银行业轮动混合A重叠: 保守/均衡 | 收益表现高风险调整高回撤控制偏高 | Beta暴露高EarningsVariability高IndustryMomentum高 | +32.0% | 40.2% | -34.3% | +0.80 | 96.2% | +1.20 |
| 3 | 002601 | 中银证券价值精选混合重叠: 保守/均衡 | 风险调整高分布质量高收益表现高 | 债券仓位低重仓集中度低单股集中度低 | +14.6% | 23.9% | -23.1% | +0.61 | 92.3% | +0.90 |
| 4 | 013755 | 中银证券内需增长混合A重叠: 保守/均衡 | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 持仓换手高权益仓位偏高单股集中度偏低 | +21.6% | 38.8% | -34.2% | +0.56 | 88.5% | +0.88 |
| 5 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | 杠杆暴露高LongTermReversal高权益仓位低 | +6.5% | 15.5% | -8.4% | +0.42 | 84.6% | +0.80 |
| 6 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险调整高分布质量高 | 价值暴露高DividendYield高盈利暴露高 | +5.1% | 15.6% | -13.5% | +0.33 | 80.8% | +0.53 |
| 7 | 001054 | 工银新金融股票A重叠: 保守/均衡 | 风险控制高回撤控制高风险调整高 | 持仓换手低权益仓位偏低重仓集中度偏高 | +2.8% | 13.9% | -10.0% | +0.20 | 76.9% | +0.47 |
| 8 | 008283 | 易方达金融行业股票A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险调整高分布质量高 | 权益仓位低持仓换手偏低单股集中度偏高 | -1.4% | 18.9% | -20.1% | -0.07 | 73.1% | +0.23 |
| 9 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高风险调整高回撤控制高 | 债券仓位高持仓换手偏低权益仓位偏高 | -0.6% | 17.6% | -18.8% | -0.03 | 69.2% | +0.22 |
| 10 | 005662 | 嘉实金融精选股票A重叠: 保守/均衡 | 风险控制高回撤控制高风险调整偏高 | 重仓集中度低单股集中度低债券仓位偏低 | -0.4% | 15.1% | -14.0% | -0.03 | 65.4% | +0.20 |
| 11 | 014179 | 中银证券远见价值混合A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高收益表现高风险调整偏高 | 持仓换手高债券仓位低权益仓位高 | +6.5% | 40.1% | -36.3% | +0.16 | 61.5% | +0.19 |
| 12 | 000127 | 农银行业领先混合重叠: 保守/均衡 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | AnalystSentiment高成长暴露高MidCap高 | -4.7% | 16.5% | -14.8% | -0.29 | 57.7% | +0.00 |
| 13 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF)重叠: 均衡 | 收益表现高分布质量高风险调整偏高 | 单股集中度高权益仓位偏高重仓集中度偏高 | +2.6% | 46.8% | -39.8% | +0.06 | 53.8% | -0.09 |
| 14 | 660001 | 农银行业成长混合A重叠: 保守/均衡 | 分布质量偏高回撤控制偏高 | 规模暴露高重仓集中度低AnalystSentiment高 | -3.2% | 24.4% | -23.7% | -0.13 | 50.0% | -0.10 |
| 15 | 014040 | 民生加银金融优选混合A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高分布质量高风险控制高 | 单股集中度低权益仓位高重仓集中度低 | -7.1% | 15.4% | -18.5% | -0.46 | 46.2% | -0.21 |
| 16 | 004871 | 中银金融地产混合A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制偏高风险控制偏高 | 债券仓位高持仓换手偏高重仓集中度偏低 | -7.9% | 16.1% | -15.9% | -0.49 | 42.3% | -0.28 |
| 17 | 012244 | 广发金融地产精选股票A重叠: 保守/均衡 | 分布质量高风险控制偏高 | 重仓集中度高单股集中度高持仓换手中等 | -8.6% | 21.4% | -24.0% | -0.40 | 38.5% | -0.30 |
| 18 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 分布质量高收益表现高 | 权益仓位高单股集中度偏高重仓集中度偏低 | -3.9% | 44.6% | -39.5% | -0.09 | 34.6% | -0.38 |
| 19 | 000251 | 工银金融地产混合A重叠: 保守/均衡 | 风险控制偏高回撤控制偏高分布质量偏高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位偏低 | -10.5% | 15.7% | -16.7% | -0.67 | 30.8% | -0.39 |
| 20 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 分布质量高收益表现高 | 持仓换手高重仓集中度高单股集中度高 | -4.8% | 48.6% | -43.9% | -0.10 | 26.9% | -0.43 |
名单变化
口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 新增 3 只，淘汰 3 只。
全量基金列表
表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。
排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 26只 | 中期(252D): 26只 | 长期(504D): 26只
INDUSTRY PEER RANKING
大消费基金评级与排序
组合回测
保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。
组合回测时间序列
组合回测绩效
| 策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型_短期 | 825.55% | 11.56% | 20.09% | -57.57% | 0.58 |
| 保守型_中期 | 734.90% | 11.00% | 19.87% | -56.13% | 0.55 |
| 保守型_长期 | 949.37% | 12.26% | 19.89% | -51.39% | 0.62 |
| 均衡型_短期 | 880.21% | 11.88% | 21.16% | -56.63% | 0.56 |
| 均衡型_中期 | 748.85% | 11.09% | 21.00% | -57.68% | 0.53 |
| 均衡型_长期 | 932.55% | 12.17% | 20.71% | -51.39% | 0.59 |
| 激进型_短期 | 944.37% | 12.23% | 21.94% | -56.63% | 0.56 |
| 激进型_中期 | 750.07% | 11.10% | 21.87% | -55.65% | 0.51 |
| 激进型_长期 | 836.34% | 11.63% | 21.55% | -55.46% | 0.54 |
重点基金
大消费 当前样本 165 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。
保守型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620006 | 金元顺安消费主题混合重叠: 均衡/激进 | 风险控制高回撤控制高风险调整高 | 持仓换手低债券仓位高权益仓位偏低 | -0.2% | 10.6% | -8.6% | -0.01 | 100.0% | +1.43 |
| 2 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | Seasonality高持仓换手低MidCap低 | +21.6% | 18.8% | -8.7% | +1.15 | 99.3% | +1.43 |
| 3 | 001044 | 嘉实新消费股票A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 重仓集中度高持仓换手低权益仓位偏高 | -1.0% | 14.3% | -11.6% | -0.07 | 98.7% | +1.21 |
| 4 | 010421 | 海富通消费优选混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度低重仓集中度低权益仓位偏高 | +13.0% | 20.1% | -12.0% | +0.65 | 98.0% | +1.04 |
| 5 | 233008 | 大摩消费领航混合重叠: 均衡/激进 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 单股集中度高IndustryMomentum低Seasonality高 | -3.6% | 15.2% | -15.4% | -0.24 | 97.4% | +0.87 |
| 6 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A重叠: 均衡 | 风险控制高回撤控制高风险调整高 | 价值暴露高EarningsVariability低盈利暴露高 | -8.3% | 12.6% | -15.6% | -0.65 | 96.7% | +0.84 |
| 7 | 011078 | 诺德品质消费重叠: 均衡 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | 债券仓位高行业集中度低盈利暴露高 | -8.0% | 14.6% | -14.6% | -0.55 | 96.0% | +0.83 |
| 8 | 010887 | 南方消费升级混合A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 单股集中度偏高持仓换手偏低权益仓位偏低 | -7.4% | 16.1% | -14.3% | -0.46 | 95.4% | +0.81 |
| 9 | 519125 | 浦银消费升级混合A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高分布质量高风险调整高 | 重仓集中度偏高权益仓位偏低持仓换手中等 | -1.5% | 16.5% | -18.1% | -0.09 | 94.7% | +0.81 |
| 10 | 003715 | 宝盈消费主题混合重叠: 均衡/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | Beta暴露低EarningsVariability低DividendYield高 | -5.6% | 16.5% | -12.9% | -0.34 | 94.0% | +0.81 |
| 11 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 持仓换手偏低债券仓位偏低权益仓位偏低 | -6.7% | 17.1% | -14.1% | -0.39 | 93.4% | +0.80 |
| 12 | 010998 | 博道消费智航A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 重仓集中度低持仓换手低权益仓位高 | +0.0% | 15.8% | -13.8% | +0.00 | 92.7% | +0.78 |
| 13 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 风险控制高回撤控制高风险调整偏高 | 持仓换手低债券仓位偏低重仓集中度中等 | -9.2% | 13.6% | -18.1% | -0.68 | 92.1% | +0.74 |
| 14 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 持仓换手低重仓集中度偏低权益仓位中等 | -9.7% | 13.7% | -19.6% | -0.71 | 91.4% | +0.74 |
| 15 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | 权益仓位低EarningsQuality高MidCap低 | -11.5% | 14.8% | -15.6% | -0.78 | 90.7% | +0.72 |
| 16 | 001579 | 国泰大农业股票A重叠: 均衡 | 分布质量高回撤控制高收益表现高 | 持仓换手低单股集中度偏低重仓集中度偏低 | -7.4% | 16.9% | -17.4% | -0.44 | 90.1% | +0.71 |
| 17 | 519193 | 万家消费成长 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | 盈利暴露高MidCap高规模暴露高 | -7.4% | 16.5% | -17.6% | -0.45 | 89.4% | +0.68 |
| 18 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 风险控制高回撤控制高风险调整高 | 重仓集中度高单股集中度偏高权益仓位偏低 | -13.1% | 13.3% | -19.8% | -0.98 | 88.7% | +0.67 |
| 19 | 005682 | 财通资管消费精选混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 权益仓位高持仓换手高单股集中度偏低 | +41.4% | 33.0% | -20.3% | +1.25 | 88.1% | +0.66 |
| 20 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 单股集中度高权益仓位偏低持仓换手偏高 | -11.4% | 15.2% | -18.5% | -0.75 | 87.4% | +0.62 |
均衡型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | Seasonality高持仓换手低MidCap低 | +21.6% | 18.8% | -8.7% | +1.15 | 100.0% | +1.68 |
| 2 | 005682 | 财通资管消费精选混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 权益仓位高持仓换手高单股集中度偏低 | +41.4% | 33.0% | -20.3% | +1.25 | 99.3% | +1.54 |
| 3 | 620006 | 金元顺安消费主题混合重叠: 保守/激进 | 风险控制高回撤控制高风险调整高 | 持仓换手低债券仓位高权益仓位偏低 | -0.2% | 10.6% | -8.6% | -0.01 | 98.7% | +1.23 |
| 4 | 010421 | 海富通消费优选混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度低重仓集中度低权益仓位偏高 | +13.0% | 20.1% | -12.0% | +0.65 | 98.0% | +1.22 |
| 5 | 001044 | 嘉实新消费股票A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 重仓集中度高持仓换手低权益仓位偏高 | -1.0% | 14.3% | -11.6% | -0.07 | 97.4% | +1.14 |
| 6 | 012202 | 中加消费优选混合A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 单股集中度高AnalystSentiment低LongTermReversal低 | +8.1% | 24.3% | -21.0% | +0.33 | 96.7% | +0.93 |
| 7 | 007277 | 恒生前海消费升级混合重叠: 激进 | 分布质量高收益表现高风险调整高 | Beta暴露高流动性暴露高动量暴露高 | +33.7% | 40.7% | -30.1% | +0.83 | 96.0% | +0.84 |
| 8 | 005674 | 诺德消费升级重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 权益仓位高单股集中度偏低债券仓位偏高 | +11.5% | 27.6% | -17.7% | +0.42 | 95.4% | +0.84 |
| 9 | 233008 | 大摩消费领航混合重叠: 保守/激进 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 单股集中度高IndustryMomentum低Seasonality高 | -3.6% | 15.2% | -15.4% | -0.24 | 94.7% | +0.83 |
| 10 | 519125 | 浦银消费升级混合A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高分布质量高风险调整高 | 重仓集中度偏高权益仓位偏低持仓换手中等 | -1.5% | 16.5% | -18.1% | -0.09 | 94.0% | +0.82 |
| 11 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制偏高 | 持仓换手高单股集中度低债券仓位低 | +16.4% | 28.0% | -20.5% | +0.59 | 93.4% | +0.80 |
| 12 | 010176 | 中加新兴消费混合A重叠: 激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 盈利暴露高流动性暴露低DividendYield高 | +0.5% | 22.3% | -20.5% | +0.02 | 92.7% | +0.78 |
| 13 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 持仓换手偏低债券仓位偏低权益仓位偏低 | -6.7% | 17.1% | -14.1% | -0.39 | 92.1% | +0.72 |
| 14 | 010887 | 南方消费升级混合A重叠: 保守 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 单股集中度偏高持仓换手偏低权益仓位偏低 | -7.4% | 16.1% | -14.3% | -0.46 | 91.4% | +0.70 |
| 15 | 010998 | 博道消费智航A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 重仓集中度低持仓换手低权益仓位高 | +0.0% | 15.8% | -13.8% | +0.00 | 90.7% | +0.69 |
| 16 | 003715 | 宝盈消费主题混合重叠: 保守/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | Beta暴露低EarningsVariability低DividendYield高 | -5.6% | 16.5% | -12.9% | -0.34 | 90.1% | +0.68 |
| 17 | 160624 | 鹏华消费领先混合重叠: 激进 | 分布质量高风险调整高收益表现高 | IndustryMomentum高动量暴露高规模暴露高 | -0.6% | 21.0% | -19.9% | -0.03 | 89.4% | +0.68 |
| 18 | 011078 | 诺德品质消费重叠: 保守 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | 债券仓位高行业集中度低盈利暴露高 | -8.0% | 14.6% | -14.6% | -0.55 | 88.7% | +0.66 |
| 19 | 001579 | 国泰大农业股票A重叠: 保守 | 分布质量高回撤控制高收益表现高 | 持仓换手低单股集中度偏低重仓集中度偏低 | -7.4% | 16.9% | -17.4% | -0.44 | 88.1% | +0.65 |
| 20 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A重叠: 保守 | 风险控制高回撤控制高风险调整高 | 价值暴露高EarningsVariability低盈利暴露高 | -8.3% | 12.6% | -15.6% | -0.65 | 87.4% | +0.64 |
激进型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005682 | 财通资管消费精选混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 权益仓位高持仓换手高单股集中度偏低 | +41.4% | 33.0% | -20.3% | +1.25 | 100.0% | +2.52 |
| 2 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | Seasonality高持仓换手低MidCap低 | +21.6% | 18.8% | -8.7% | +1.15 | 99.3% | +2.13 |
| 3 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 成长暴露高DividendYield低InvestmentQuality低 | +41.0% | 48.4% | -35.7% | +0.85 | 98.7% | +1.88 |
| 4 | 007277 | 恒生前海消费升级混合重叠: 均衡 | 分布质量高收益表现高风险调整高 | Beta暴露高流动性暴露高动量暴露高 | +33.7% | 40.7% | -30.1% | +0.83 | 98.0% | +1.88 |
| 5 | 010421 | 海富通消费优选混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度低重仓集中度低权益仓位偏高 | +13.0% | 20.1% | -12.0% | +0.65 | 97.4% | +1.58 |
| 6 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制偏高 | 持仓换手高单股集中度低债券仓位低 | +16.4% | 28.0% | -20.5% | +0.59 | 96.7% | +1.43 |
| 7 | 005674 | 诺德消费升级重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 权益仓位高单股集中度偏低债券仓位偏高 | +11.5% | 27.6% | -17.7% | +0.42 | 96.0% | +1.31 |
| 8 | 012202 | 中加消费优选混合A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 单股集中度高AnalystSentiment低LongTermReversal低 | +8.1% | 24.3% | -21.0% | +0.33 | 95.4% | +1.30 |
| 9 | 620006 | 金元顺安消费主题混合重叠: 保守/均衡 | 风险控制高回撤控制高风险调整高 | 持仓换手低债券仓位高权益仓位偏低 | -0.2% | 10.6% | -8.6% | -0.01 | 94.7% | +1.19 |
| 10 | 008934 | 大成科技消费股票A | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 盈利暴露低流动性暴露高波动暴露高 | +22.6% | 43.0% | -35.6% | +0.53 | 94.0% | +1.19 |
| 11 | 001044 | 嘉实新消费股票A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 重仓集中度高持仓换手低权益仓位偏高 | -1.0% | 14.3% | -11.6% | -0.07 | 93.4% | +1.14 |
| 12 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 收益表现高分布质量高风险调整高 | 权益仓位高单股集中度高重仓集中度偏高 | +5.6% | 29.9% | -20.1% | +0.19 | 92.7% | +1.03 |
| 13 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 债券仓位低单股集中度低权益仓位高 | +9.6% | 30.7% | -30.6% | +0.31 | 92.1% | +1.02 |
| 14 | 010176 | 中加新兴消费混合A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 盈利暴露高流动性暴露低DividendYield高 | +0.5% | 22.3% | -20.5% | +0.02 | 91.4% | +0.99 |
| 15 | 519125 | 浦银消费升级混合A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高分布质量高风险调整高 | 重仓集中度偏高权益仓位偏低持仓换手中等 | -1.5% | 16.5% | -18.1% | -0.09 | 90.7% | +0.93 |
| 16 | 160624 | 鹏华消费领先混合重叠: 均衡 | 分布质量高风险调整高收益表现高 | IndustryMomentum高动量暴露高规模暴露高 | -0.6% | 21.0% | -19.9% | -0.03 | 90.1% | +0.88 |
| 17 | 233008 | 大摩消费领航混合重叠: 保守/均衡 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 单股集中度高IndustryMomentum低Seasonality高 | -3.6% | 15.2% | -15.4% | -0.24 | 89.4% | +0.87 |
| 18 | 010998 | 博道消费智航A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 重仓集中度低持仓换手低权益仓位高 | +0.0% | 15.8% | -13.8% | +0.00 | 88.7% | +0.86 |
| 19 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 持仓换手偏低债券仓位偏低权益仓位偏低 | -6.7% | 17.1% | -14.1% | -0.39 | 88.1% | +0.71 |
| 20 | 003715 | 宝盈消费主题混合重叠: 保守/均衡 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | Beta暴露低EarningsVariability低DividendYield高 | -5.6% | 16.5% | -12.9% | -0.34 | 87.4% | +0.70 |
名单变化
口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 新增 9 只，淘汰 9 只。
全量基金列表
表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。
排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 165只 | 中期(252D): 151只 | 长期(504D): 145只
INDUSTRY PEER RANKING
大健康基金评级与排序
组合回测
保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。
组合回测时间序列
组合回测绩效
| 策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型_短期 | 324.71% | 11.53% | 22.48% | -47.81% | 0.51 |
| 保守型_中期 | 397.28% | 12.86% | 22.57% | -42.49% | 0.57 |
| 保守型_长期 | 311.58% | 11.27% | 23.83% | -49.98% | 0.47 |
| 均衡型_短期 | 431.34% | 13.43% | 24.22% | -48.20% | 0.55 |
| 均衡型_中期 | 479.02% | 14.17% | 24.15% | -46.83% | 0.59 |
| 均衡型_长期 | 301.57% | 11.06% | 24.95% | -52.79% | 0.44 |
| 激进型_短期 | 405.05% | 13.00% | 25.31% | -51.03% | 0.51 |
| 激进型_中期 | 397.67% | 12.87% | 25.13% | -48.95% | 0.51 |
| 激进型_长期 | 289.15% | 10.80% | 25.70% | -53.01% | 0.42 |
重点基金
大健康 当前样本 179 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。
保守型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001898 | 易方达大健康主题混合重叠: 均衡/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低持仓换手高重仓集中度偏高 | +14.6% | 20.4% | -10.6% | +0.72 | 100.0% | +1.64 |
| 2 | 021308 | 鹏华创新医药混合A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | Beta暴露低流动性暴露低Profitability高 | +12.8% | 22.8% | -14.4% | +0.56 | 99.4% | +1.52 |
| 3 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险调整高分布质量高 | 盈利暴露高行业集中度低动量暴露高 | +21.4% | 27.0% | -11.5% | +0.79 | 98.8% | +1.44 |
| 4 | 019958 | 湘财医药健康混合A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 单股集中度偏低权益仓位偏低重仓集中度偏低 | +1.6% | 20.5% | -14.6% | +0.08 | 98.2% | +1.32 |
| 5 | 018937 | 财通医药健康混合A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | DividendYield高盈利暴露高权益仓位低 | +12.7% | 24.2% | -17.7% | +0.53 | 97.6% | +1.25 |
| 6 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 重仓集中度低持仓换手低单股集中度高 | -5.4% | 19.0% | -16.9% | -0.29 | 97.1% | +1.17 |
| 7 | 004683 | 建信高端医疗股票A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | ShortTermReversal低AnalystSentiment高InvestmentQuality高 | +26.1% | 31.6% | -14.9% | +0.83 | 96.5% | +1.16 |
| 8 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | 单股集中度低重仓集中度低价值暴露高 | +3.1% | 23.2% | -16.0% | +0.14 | 95.9% | +1.07 |
| 9 | 000960 | 招商医药健康产业股票重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 持仓换手低单股集中度高重仓集中度偏高 | +41.0% | 34.9% | -22.6% | +1.17 | 95.3% | +1.03 |
| 10 | 014121 | 大成品质医疗股票A重叠: 均衡 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 流动性暴露低EarningsVariability低盈利暴露高 | +0.9% | 22.2% | -23.1% | +0.04 | 94.7% | +0.96 |
| 11 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | Profitability高InvestmentQuality低成长暴露偏高 | +13.4% | 28.9% | -17.9% | +0.47 | 94.1% | +0.94 |
| 12 | 001645 | 国泰大健康股票A重叠: 均衡/激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 单股集中度低重仓集中度低权益仓位偏高 | +9.8% | 25.8% | -21.6% | +0.38 | 93.5% | +0.88 |
| 13 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 权益仓位低债券仓位低重仓集中度低 | +14.6% | 31.8% | -17.1% | +0.46 | 92.9% | +0.85 |
| 14 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 回撤控制高风险控制高风险调整偏高 | 单股集中度低重仓集中度低盈利暴露高 | -7.1% | 23.2% | -17.9% | -0.31 | 92.4% | +0.81 |
| 15 | 001558 | 天弘医疗健康A | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 权益仓位偏低持仓换手偏低单股集中度偏低 | -5.8% | 24.5% | -19.0% | -0.24 | 91.8% | +0.77 |
| 16 | 008618 | 永赢医药健康A重叠: 均衡/激进 | 收益表现高回撤控制高风险调整高 | 权益仓位低重仓集中度偏低单股集中度偏低 | +14.6% | 32.3% | -18.5% | +0.45 | 91.2% | +0.77 |
| 17 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 风险控制高分布质量高回撤控制偏高 | 单股集中度高持仓换手高权益仓位高 | -14.1% | 17.9% | -26.5% | -0.79 | 90.6% | +0.74 |
| 18 | 011335 | 银河医药混合A | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 价值暴露高LongTermReversal高持仓换手低 | -10.5% | 22.9% | -19.2% | -0.46 | 90.0% | +0.72 |
| 19 | 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 回撤控制高风险控制高收益表现偏高 | 持仓换手高单股集中度中等权益仓位中等 | -4.6% | 24.1% | -18.4% | -0.19 | 89.4% | +0.71 |
| 20 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度高持仓换手偏低重仓集中度偏高 | +34.4% | 36.5% | -24.6% | +0.94 | 88.8% | +0.71 |
均衡型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000960 | 招商医药健康产业股票重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 持仓换手低单股集中度高重仓集中度偏高 | +41.0% | 34.9% | -22.6% | +1.17 | 100.0% | +1.65 |
| 2 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险调整高分布质量高 | 盈利暴露高行业集中度低动量暴露高 | +21.4% | 27.0% | -11.5% | +0.79 | 99.4% | +1.44 |
| 3 | 004683 | 建信高端医疗股票A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | ShortTermReversal低AnalystSentiment高InvestmentQuality高 | +26.1% | 31.6% | -14.9% | +0.83 | 98.8% | +1.42 |
| 4 | 001898 | 易方达大健康主题混合重叠: 保守/激进 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低持仓换手高重仓集中度偏高 | +14.6% | 20.4% | -10.6% | +0.72 | 98.2% | +1.41 |
| 5 | 021308 | 鹏华创新医药混合A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | Beta暴露低流动性暴露低Profitability高 | +12.8% | 22.8% | -14.4% | +0.56 | 97.6% | +1.40 |
| 6 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度高持仓换手偏低重仓集中度偏高 | +34.4% | 36.5% | -24.6% | +0.94 | 97.1% | +1.31 |
| 7 | 018937 | 财通医药健康混合A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | DividendYield高盈利暴露高权益仓位低 | +12.7% | 24.2% | -17.7% | +0.53 | 96.5% | +1.18 |
| 8 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | InvestmentQuality高LongTermReversal高Beta暴露高 | +28.8% | 37.6% | -26.1% | +0.77 | 95.9% | +1.09 |
| 9 | 000711 | 嘉实医疗保健股票重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 持仓换手低单股集中度高债券仓位偏高 | +21.2% | 33.6% | -24.4% | +0.63 | 95.3% | +1.05 |
| 10 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | Profitability高InvestmentQuality低成长暴露偏高 | +13.4% | 28.9% | -17.9% | +0.47 | 94.7% | +0.99 |
| 11 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 权益仓位低债券仓位低重仓集中度低 | +14.6% | 31.8% | -17.1% | +0.46 | 94.1% | +0.98 |
| 12 | 019958 | 湘财医药健康混合A重叠: 保守 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | 单股集中度偏低权益仓位偏低重仓集中度偏低 | +1.6% | 20.5% | -14.6% | +0.08 | 93.5% | +0.92 |
| 13 | 008618 | 永赢医药健康A重叠: 保守/激进 | 收益表现高回撤控制高风险调整高 | 权益仓位低重仓集中度偏低单股集中度偏低 | +14.6% | 32.3% | -18.5% | +0.45 | 92.9% | +0.92 |
| 14 | 009805 | 国泰医药健康股票A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度低权益仓位高重仓集中度偏低 | +20.7% | 32.1% | -20.0% | +0.65 | 92.4% | +0.92 |
| 15 | 470006 | 汇添富医药保健混合重叠: 激进 | 收益表现高风险调整高回撤控制高 | 单股集中度高权益仓位偏低重仓集中度中等 | +15.2% | 31.0% | -20.6% | +0.49 | 91.8% | +0.85 |
| 16 | 001645 | 国泰大健康股票A重叠: 保守/激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 单股集中度低重仓集中度低权益仓位偏高 | +9.8% | 25.8% | -21.6% | +0.38 | 91.2% | +0.84 |
| 17 | 005303 | 嘉实医药健康股票A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 债券仓位高持仓换手低单股集中度高 | +10.6% | 30.2% | -24.4% | +0.35 | 90.6% | +0.80 |
| 18 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A重叠: 保守 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | 单股集中度低重仓集中度低价值暴露高 | +3.1% | 23.2% | -16.0% | +0.14 | 90.0% | +0.77 |
| 19 | 014121 | 大成品质医疗股票A重叠: 保守 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 流动性暴露低EarningsVariability低盈利暴露高 | +0.9% | 22.2% | -23.1% | +0.04 | 89.4% | +0.74 |
| 20 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A重叠: 激进 | 风险调整高回撤控制高收益表现高 | 债券仓位低重仓集中度低权益仓位高 | +18.6% | 31.9% | -28.0% | +0.58 | 88.8% | +0.67 |
激进型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000960 | 招商医药健康产业股票重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 持仓换手低单股集中度高重仓集中度偏高 | +41.0% | 34.9% | -22.6% | +1.17 | 100.0% | +2.42 |
| 2 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度高持仓换手偏低重仓集中度偏高 | +34.4% | 36.5% | -24.6% | +0.94 | 99.4% | +2.01 |
| 3 | 004683 | 建信高端医疗股票A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | ShortTermReversal低AnalystSentiment高InvestmentQuality高 | +26.1% | 31.6% | -14.9% | +0.83 | 98.8% | +1.83 |
| 4 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | InvestmentQuality高LongTermReversal高Beta暴露高 | +28.8% | 37.6% | -26.1% | +0.77 | 98.2% | +1.71 |
| 5 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险调整高分布质量高 | 盈利暴露高行业集中度低动量暴露高 | +21.4% | 27.0% | -11.5% | +0.79 | 97.6% | +1.69 |
| 6 | 001898 | 易方达大健康主题混合重叠: 保守/均衡 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低持仓换手高重仓集中度偏高 | +14.6% | 20.4% | -10.6% | +0.72 | 97.1% | +1.49 |
| 7 | 000711 | 嘉实医疗保健股票重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 持仓换手低单股集中度高债券仓位偏高 | +21.2% | 33.6% | -24.4% | +0.63 | 96.5% | +1.48 |
| 8 | 021308 | 鹏华创新医药混合A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | Beta暴露低流动性暴露低Profitability高 | +12.8% | 22.8% | -14.4% | +0.56 | 95.9% | +1.44 |
| 9 | 009805 | 国泰医药健康股票A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 单股集中度低权益仓位高重仓集中度偏低 | +20.7% | 32.1% | -20.0% | +0.65 | 95.3% | +1.35 |
| 10 | 018937 | 财通医药健康混合A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险控制高风险调整高 | DividendYield高盈利暴露高权益仓位低 | +12.7% | 24.2% | -17.7% | +0.53 | 94.7% | +1.29 |
| 11 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 权益仓位低债券仓位低重仓集中度低 | +14.6% | 31.8% | -17.1% | +0.46 | 94.1% | +1.23 |
| 12 | 001106 | 华商健康生活混合 | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 持仓换手高单股集中度偏低重仓集中度中等 | +25.4% | 39.6% | -33.9% | +0.64 | 93.5% | +1.20 |
| 13 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险调整高风险控制高 | Profitability高InvestmentQuality低成长暴露偏高 | +13.4% | 28.9% | -17.9% | +0.47 | 92.9% | +1.19 |
| 14 | 008618 | 永赢医药健康A重叠: 保守/均衡 | 收益表现高回撤控制高风险调整高 | 权益仓位低重仓集中度偏低单股集中度偏低 | +14.6% | 32.3% | -18.5% | +0.45 | 92.4% | +1.19 |
| 15 | 470006 | 汇添富医药保健混合重叠: 均衡 | 收益表现高风险调整高回撤控制高 | 单股集中度高权益仓位偏低重仓集中度中等 | +15.2% | 31.0% | -20.6% | +0.49 | 91.8% | +1.16 |
| 16 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A重叠: 均衡 | 风险调整高回撤控制高收益表现高 | 债券仓位低重仓集中度低权益仓位高 | +18.6% | 31.9% | -28.0% | +0.58 | 91.2% | +1.13 |
| 17 | 005303 | 嘉实医药健康股票A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 债券仓位高持仓换手低单股集中度高 | +10.6% | 30.2% | -24.4% | +0.35 | 90.6% | +1.02 |
| 18 | 001645 | 国泰大健康股票A重叠: 保守/均衡 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 单股集中度低重仓集中度低权益仓位偏高 | +9.8% | 25.8% | -21.6% | +0.38 | 90.0% | +0.99 |
| 19 | 004075 | 交银医药创新股票A | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 权益仓位偏低持仓换手偏低单股集中度偏高 | +12.1% | 32.7% | -25.5% | +0.37 | 89.4% | +0.98 |
| 20 | 017479 | 广发医药精选股票A | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 单股集中度高重仓集中度偏高持仓换手偏低 | +11.3% | 34.2% | -31.2% | +0.33 | 88.8% | +0.95 |
名单变化
口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 新增 19 只，淘汰 16 只。
全量基金列表
表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。
排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 179只 | 中期(252D): 170只 | 长期(504D): 154只
INDUSTRY PEER RANKING
TMT基金评级与排序
组合回测
保守/均衡/激进 × 短/中/长期共 9 条组合；灰色虚线为同类等权基准。
组合回测时间序列
组合回测绩效
| 策略 | 累计收益率 | 年化收益率 | 年化波动率 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型_短期 | 460.47% | 14.63% | 23.35% | -46.36% | 0.63 |
| 保守型_中期 | 372.04% | 13.08% | 23.72% | -48.78% | 0.55 |
| 保守型_长期 | 237.07% | 10.10% | 25.15% | -50.82% | 0.40 |
| 均衡型_短期 | 596.15% | 16.61% | 25.89% | -50.30% | 0.64 |
| 均衡型_中期 | 454.20% | 14.52% | 26.14% | -48.18% | 0.56 |
| 均衡型_长期 | 285.87% | 11.29% | 27.09% | -49.44% | 0.42 |
| 激进型_短期 | 454.30% | 14.53% | 27.80% | -53.93% | 0.52 |
| 激进型_中期 | 424.05% | 14.02% | 27.52% | -51.97% | 0.51 |
| 激进型_长期 | 381.28% | 13.25% | 28.02% | -53.16% | 0.47 |
重点基金
TMT 当前样本 159 只；重点基金按近1年窗口前 20 展示，再到全量列表筛选。
保守型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009366 | 浦银科技创新一年持有混合A重叠: 均衡 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 持仓换手低债券仓位高重仓集中度高 | -5.0% | 18.9% | -9.8% | -0.26 | 100.0% | +1.27 |
| 2 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合重叠: 均衡/激进 | 风险调整高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低Profitability高Seasonality高 | +48.9% | 32.5% | -15.3% | +1.50 | 99.3% | +1.27 |
| 3 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合重叠: 均衡 | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 权益仓位低单股集中度高债券仓位偏低 | +21.2% | 26.3% | -19.3% | +0.81 | 98.6% | +1.22 |
| 4 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低单股集中度低持仓换手低 | -8.2% | 14.9% | -15.7% | -0.55 | 97.8% | +1.16 |
| 5 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 流动性暴露低波动暴露低持仓换手低 | -11.4% | 18.1% | -17.0% | -0.63 | 97.1% | +0.94 |
| 6 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | InvestmentQuality高EarningsVariability低流动性暴露低 | -7.5% | 21.2% | -15.7% | -0.35 | 96.4% | +0.92 |
| 7 | 022704 | 银河科技成长混合发起式A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | Seasonality高波动暴露低权益仓位低 | +21.4% | 29.6% | -22.3% | +0.72 | 95.7% | +0.88 |
| 8 | 007439 | 东海科技动力A | 分布质量高风险控制高回撤控制高 | 重仓集中度低单股集中度低权益仓位低 | -2.7% | 24.9% | -20.4% | -0.11 | 94.9% | +0.79 |
| 9 | 007349 | 华夏科技创新混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 重仓集中度高持仓换手低权益仓位高 | +72.8% | 40.5% | -24.8% | +1.80 | 94.2% | +0.78 |
| 10 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 回撤控制高分布质量高风险控制高 | 单股集中度低重仓集中度低持仓换手偏高 | -6.6% | 25.0% | -19.0% | -0.27 | 93.5% | +0.77 |
| 11 | 001538 | 摩根科技前沿混合A重叠: 均衡 | 回撤控制高分布质量高风险控制高 | 单股集中度高权益仓位偏低重仓集中度偏低 | +27.2% | 32.2% | -22.9% | +0.84 | 92.8% | +0.72 |
| 12 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 回撤控制高风险控制高分布质量偏高 | 重仓集中度低单股集中度低持仓换手中等 | +22.3% | 31.1% | -23.9% | +0.72 | 92.0% | +0.71 |
| 13 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | Beta暴露低重仓集中度低单股集中度低 | +15.5% | 30.4% | -22.2% | +0.51 | 91.3% | +0.67 |
| 14 | 007305 | 国联安新科技混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高分布质量高收益表现高 | 重仓集中度低单股集中度低持仓换手低 | +59.1% | 39.3% | -26.4% | +1.50 | 90.6% | +0.66 |
| 15 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 回撤控制高风险控制高分布质量偏高 | 重仓集中度低单股集中度低持仓换手高 | +25.4% | 33.9% | -25.7% | +0.75 | 89.9% | +0.59 |
| 16 | 040025 | 华安科技动力混合A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高分布质量高回撤控制高 | 持仓换手偏低权益仓位偏低重仓集中度偏低 | +50.0% | 38.8% | -27.6% | +1.29 | 89.1% | +0.58 |
| 17 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 风险控制高分布质量高回撤控制高 | 单股集中度低重仓集中度偏低权益仓位偏低 | -13.1% | 23.0% | -18.2% | -0.57 | 88.4% | +0.58 |
| 18 | 008633 | 万家科技创新A重叠: 均衡/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 持仓换手低Beta暴露低杠杆暴露低 | +46.0% | 37.5% | -29.1% | +1.23 | 87.7% | +0.57 |
| 19 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | MidCap高Profitability高成长暴露高 | +18.0% | 33.6% | -24.0% | +0.54 | 87.0% | +0.57 |
| 20 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合重叠: 均衡 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位偏高 | +39.5% | 37.0% | -26.0% | +1.07 | 86.2% | +0.56 |
均衡型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合重叠: 保守/激进 | 风险调整高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低Profitability高Seasonality高 | +48.9% | 32.5% | -15.3% | +1.50 | 100.0% | +1.13 |
| 2 | 007349 | 华夏科技创新混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 重仓集中度高持仓换手低权益仓位高 | +72.8% | 40.5% | -24.8% | +1.80 | 99.3% | +1.00 |
| 3 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合重叠: 保守 | 分布质量高回撤控制高风险控制高 | 权益仓位低单股集中度高债券仓位偏低 | +21.2% | 26.3% | -19.3% | +0.81 | 98.6% | +0.88 |
| 4 | 007305 | 国联安新科技混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高分布质量高收益表现高 | 重仓集中度低单股集中度低持仓换手低 | +59.1% | 39.3% | -26.4% | +1.50 | 97.8% | +0.79 |
| 5 | 007343 | 嘉实科技创新混合重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位高 | +70.9% | 42.8% | -31.8% | +1.66 | 97.1% | +0.76 |
| 6 | 008734 | 交银科锐科技创新混合A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 权益仓位高债券仓位高持仓换手低 | +77.1% | 45.7% | -34.6% | +1.69 | 96.4% | +0.71 |
| 7 | 040025 | 华安科技动力混合A重叠: 保守/激进 | 风险调整高分布质量高回撤控制高 | 持仓换手偏低权益仓位偏低重仓集中度偏低 | +50.0% | 38.8% | -27.6% | +1.29 | 95.7% | +0.66 |
| 8 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A重叠: 激进 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 权益仓位低单股集中度高持仓换手偏低 | +58.0% | 43.4% | -29.1% | +1.34 | 94.9% | +0.66 |
| 9 | 008633 | 万家科技创新A重叠: 保守/激进 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 持仓换手低Beta暴露低杠杆暴露低 | +46.0% | 37.5% | -29.1% | +1.23 | 94.2% | +0.64 |
| 10 | 022704 | 银河科技成长混合发起式A重叠: 保守 | 回撤控制高风险控制高分布质量高 | Seasonality高波动暴露低权益仓位低 | +21.4% | 29.6% | -22.3% | +0.72 | 93.5% | +0.61 |
| 11 | 001144 | 大成互联网思维混合A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 波动暴露高动量暴露高规模暴露高 | +58.9% | 42.1% | -34.2% | +1.40 | 92.8% | +0.60 |
| 12 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合重叠: 保守 | 分布质量高回撤控制高风险调整高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位偏高 | +39.5% | 37.0% | -26.0% | +1.07 | 92.0% | +0.52 |
| 13 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A重叠: 激进 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 单股集中度低持仓换手偏低重仓集中度偏低 | +56.3% | 45.5% | -33.0% | +1.24 | 91.3% | +0.50 |
| 14 | 001538 | 摩根科技前沿混合A重叠: 保守 | 回撤控制高分布质量高风险控制高 | 单股集中度高权益仓位偏低重仓集中度偏低 | +27.2% | 32.2% | -22.9% | +0.84 | 90.6% | +0.48 |
| 15 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 风险调整高回撤控制高分布质量高 | 持仓换手偏高债券仓位偏低权益仓位中等 | +36.2% | 36.4% | -28.3% | +0.99 | 89.9% | +0.48 |
| 16 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A重叠: 激进 | 收益表现高分布质量高风险调整高 | 权益仓位低持仓换手低单股集中度偏低 | +73.0% | 55.7% | -36.1% | +1.31 | 89.1% | +0.48 |
| 17 | 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A重叠: 激进 | 收益表现高风险调整高回撤控制偏高 | 持仓换手低债券仓位高权益仓位偏高 | +75.8% | 53.1% | -41.7% | +1.43 | 88.4% | +0.47 |
| 18 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合A重叠: 激进 | 分布质量高收益表现高风险调整高 | 动量暴露高波动暴露高成长暴露高 | +61.2% | 48.5% | -38.8% | +1.26 | 87.7% | +0.47 |
| 19 | 009366 | 浦银科技创新一年持有混合A重叠: 保守 | 风险控制高回撤控制高分布质量高 | 持仓换手低债券仓位高重仓集中度高 | -5.0% | 18.9% | -9.8% | -0.26 | 87.0% | +0.47 |
| 20 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票重叠: 激进 | 收益表现高风险调整高回撤控制高 | 重仓集中度高持仓换手低单股集中度偏高 | +79.1% | 53.6% | -44.4% | +1.47 | 86.2% | +0.46 |
激进型前20
| # | 代码 | 基金 | 净值突出特征 | 持仓突出特征 | 近1年收益 | 近1年波动 | 近1年回撤 | 近1年Sharpe | 百分位 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007349 | 华夏科技创新混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 重仓集中度高持仓换手低权益仓位高 | +72.8% | 40.5% | -24.8% | +1.80 | 100.0% | +1.31 |
| 2 | 008734 | 交银科锐科技创新混合A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 权益仓位高债券仓位高持仓换手低 | +77.1% | 45.7% | -34.6% | +1.69 | 99.3% | +1.17 |
| 3 | 007343 | 嘉实科技创新混合重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 单股集中度高重仓集中度高权益仓位高 | +70.9% | 42.8% | -31.8% | +1.66 | 98.6% | +1.13 |
| 4 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合重叠: 保守/均衡 | 风险调整高回撤控制高分布质量高 | 权益仓位低Profitability高Seasonality高 | +48.9% | 32.5% | -15.3% | +1.50 | 97.8% | +1.09 |
| 5 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票重叠: 均衡 | 收益表现高风险调整高回撤控制高 | 重仓集中度高持仓换手低单股集中度偏高 | +79.1% | 53.6% | -44.4% | +1.47 | 97.1% | +1.02 |
| 6 | 007305 | 国联安新科技混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高分布质量高收益表现高 | 重仓集中度低单股集中度低持仓换手低 | +59.1% | 39.3% | -26.4% | +1.50 | 96.4% | +1.00 |
| 7 | 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A重叠: 均衡 | 收益表现高风险调整高回撤控制偏高 | 持仓换手低债券仓位高权益仓位偏高 | +75.8% | 53.1% | -41.7% | +1.43 | 95.7% | +0.99 |
| 8 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A重叠: 均衡 | 收益表现高分布质量高风险调整高 | 权益仓位低持仓换手低单股集中度偏低 | +73.0% | 55.7% | -36.1% | +1.31 | 94.9% | +0.96 |
| 9 | 001144 | 大成互联网思维混合A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 波动暴露高动量暴露高规模暴露高 | +58.9% | 42.1% | -34.2% | +1.40 | 94.2% | +0.89 |
| 10 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A重叠: 均衡 | 回撤控制高风险调整高收益表现高 | 权益仓位低单股集中度高持仓换手偏低 | +58.0% | 43.4% | -29.1% | +1.34 | 93.5% | +0.88 |
| 11 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 收益表现高风险调整高分布质量偏高 | 重仓集中度低权益仓位偏高单股集中度中等 | +72.1% | 52.5% | -43.7% | +1.37 | 92.8% | +0.84 |
| 12 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 收益表现高分布质量高风险调整高 | 持仓换手低重仓集中度偏高权益仓位偏高 | +65.8% | 54.0% | -36.1% | +1.22 | 92.0% | +0.83 |
| 13 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合A重叠: 均衡 | 分布质量高收益表现高风险调整高 | 动量暴露高波动暴露高成长暴露高 | +61.2% | 48.5% | -38.8% | +1.26 | 91.3% | +0.82 |
| 14 | 002692 | 富国创新科技混合A | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 持仓换手低权益仓位高债券仓位偏低 | +70.7% | 52.3% | -46.5% | +1.35 | 90.6% | +0.80 |
| 15 | 040025 | 华安科技动力混合A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高分布质量高回撤控制高 | 持仓换手偏低权益仓位偏低重仓集中度偏低 | +50.0% | 38.8% | -27.6% | +1.29 | 89.9% | +0.80 |
| 16 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A重叠: 均衡 | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 单股集中度低持仓换手偏低重仓集中度偏低 | +56.3% | 45.5% | -33.0% | +1.24 | 89.1% | +0.77 |
| 17 | 008988 | 大成科技创新混合A | 风险调整高收益表现高分布质量高 | 动量暴露高波动暴露高规模暴露高 | +61.4% | 48.7% | -41.9% | +1.26 | 88.4% | +0.74 |
| 18 | 008633 | 万家科技创新A重叠: 保守/均衡 | 风险调整高收益表现高回撤控制高 | 持仓换手低Beta暴露低杠杆暴露低 | +46.0% | 37.5% | -29.1% | +1.23 | 87.7% | +0.74 |
| 19 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 收益表现高风险调整高分布质量高 | 持仓换手低重仓集中度低权益仓位偏低 | +60.0% | 49.4% | -36.8% | +1.21 | 87.0% | +0.71 |
| 20 | 001702 | 东方创新科技混合 | 分布质量高风险调整高收益表现高 | 债券仓位高重仓集中度低权益仓位高 | +54.2% | 44.2% | -38.4% | +1.23 | 86.2% | +0.66 |
名单变化
口径：中期(252D) Top20%，对比 2026-08-31 → 2026-09-30。 新增 16 只，淘汰 16 只。
全量基金列表
表格内部可上下滚动；横向滚动查看更多指标。热力底色越深，排名或得分越突出。
排序口径：百分位越大排名越靠前；完整度为当前窗口可用指标覆盖率。
短期(126D): 159只 | 中期(252D): 138只 | 长期(504D): 121只